连续时间多险种模型的破产概率

发布时间：2017-04-28 00:04

  本文关键词：连续时间多险种模型的破产概率，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：保险精算学是保险业的精髓和灵魂,它能够评价未来财务收支以及评估经济安全方案、债务水平等。风险理论是精算以及数学界研究的热门话题,主要对保险实务中的破产概率、破产时刻、调节系数等进行研究。破产理论作为风险理论的核心内容,是研究风险经营者经营状况的主要方法和理论。另外,破产理论对风险经营过程的稳定性分析起主导作用,同时还可以在有限时间内对经营者最终会破产的概率进行预测。破产概率的研究已经有100多年的历史,期间也取得了相当多的成果。但是由于社会的不断进步,保险公司的经营规模的不断扩大,原有的研究就会有相应的局限性。所以,本文在现有的破产概率成果的基础上,对多种推广模型进行了进一步探索,研究了复合广义齐次poisson过程的风险模型和索赔过程的性质。然后,讨论该模型的破产概率,并得到Lundberg上界和破产概率的一般表达式。
【关键词】：调节系数 破产概率 风险模型 索赔过程 Poisson过程
【学位授予单位】：渤海大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F840
【目录】：

• 中文摘要4-5
• abstract5-10
• 1 绪论10-14
• 1.1 风险理论简介10-11
• 1.2 经典风险模型的研究内容及主要成果11-12
• 1.3 破产概率的主要结果12-13
• 1.4 本论文的主要研究内容13-14
• 2 预备知识14-23
• 2.1 随机点过程14-18
• 2.1.1 齐次Poisson过程14-17
• 2.1.2 广义齐次poisson过程17
• 2.1.3 复合Poisson过程17-18
• 2.2 母函数18
• 2.3 矩母函数18-19
• 2.4 鞅论19-21
• 2.5 条件期望21-23
• 2.5.1 离散型随机变量21
• 2.5.2 连续型随机变量21-23
• 3 经典破产概率模型的推广23-35
• 3.1 理赔总额过程推广模型23-26
• 3.1.1 广义复合Poisson模型23-24
• 3.1.2 理赔到达过程为Cox过程模型24-26
• 3.2 免理赔风险模型及其破产概率26-29
• 3.3 含有正风险和负风险破产概率29-32
• 3.4 有限时间破产概率模型32-35
• 4 多险种复合广义齐次POISSON过程的破产概率35-43
• 4.1 模型的引入35-38
• 4.2 破产概率的估计38-41
• 4.3 实例分析41-42
• 4.4 本章小结42-43
• 结论与展望43-44
• 参考文献44-47
• 发表论文情况47-48
• 致谢48-49

【参考文献】

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1 于文广;黄玉娟;;多险种风险模型下的时间盈余过程[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2007年11期

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本文编号：331690