基于条件Copula的IBNR准备金分位回归分析

发布时间：2021-08-21 06:45

　　对于经营非寿险业务的保险公司来说,非寿险准备金的估计历来都是其最重要的一项工作。由于传统的链梯法或分离法存在很多缺陷,丢失了个体的大量信息,所以很大可能导致所估计的IBNR（Incurred But Not Yet Report已发生未报告）索赔准备金会不准确。目前,很多学者开始研究个体索赔准备金模型,综合考虑了个体的索赔信息,克服了传统模型的很多缺陷。基于Copula的IBNR个体准备金模型,绝大部分的学者往往将研究重点放在保险赔付金额的估计上,而本文将关注点转向事件发生时间T与报告延迟W的关系上。因为保险公司只有正确估计了个体发生索赔事故对应的报告延迟,再进一步估计索赔金额,才能合理配置准备金。从而一方面保证保险公司储备的准备金足以支付所有保险人当期的赔款金额,增加保险公司的偿付能力,降低经营风险,提高风险管理水平;另一方面又可以将多余的一部分资金用于投资,增加保险公司的收益,提高其市场竞争力。本文建立的IBNR准备金分位数回归模型是基于条件Copula的方法,设定事件发生时间T和报告延迟W都具有一个Cox结构,并选用一个Copula函数来刻画两者之间的相依关系。以往的学者在估计个... 

【文章来源】：浙江财经大学浙江省

【文章页数】：48 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 绪论
    第一节 研究的背景与意义
    第二节 文献综述
    第三节 研究内容与创新之处
第二章 分位数回归的基本原理
    第一节 分位数的定义及推导
    第二节 分位数回归模型
第三章 分位数回归模型的参数估计
第三章 分位数回归内点算法和MM算法的比较
    第一节 内点算法
    第二节 MM算法
    第三节 蒙特卡洛模拟
    第四节 本章小结
第四章 基于Copula的删失分位数回归模型
    第一节 Cox模型介绍
    第二节 Copula方法及抽样
    第三节 删失分位数回归模型
    第四节 基于删失分位数回归模型的加权MM算法
    第五节 数值模拟
    第六节 本章小节
第五章 结论与展望
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]生成Copula的两种简单方法[J]. 王沁.  浙江大学学报(理学版). 2006(02)

硕士论文
[1]基于分位数回归的金融风险管理[D]. 张成.西南交通大学 2016
[2]三元Copula模型在IBNR准备金中的应用研究[D]. 刘伟.浙江财经大学 2016
[3]基于MM算法的分位数计算方法[D]. 付月.延边大学 2010
[4]连接函数（Copula）及其应用[D]. 覃龙.新疆大学 2007



本文编号：3355092