带延迟索赔和随机收入的离散风险模型的Gerber-Shiu分析（英文）

发布时间：2021-09-05 02:07

　　破产理论是保险数学中的重要问题,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.本文研究了一个带潜在延迟索赔和随机保费收入的复合二项风险模型.利用矩母函数的技巧,得到了Gerber-Shiu期望折罚函数的递推公式.特别地,还得到了贴现因子为1的特殊情形下的Gerber-Shiu期望折罚函数的解析表达式.最后还得到了实际应用中的一些重要的破产特征量,包括破产概率,破产时赤字的密度函数,破产前盈余与破产时赤字的联合密度函数,以及导致破产的索赔密度函数等. 

【文章来源】：工程数学学报. 2020,37(01)北大核心CSCD

【文章页数】：18 页

【文章目录】：
1 Introduction
2 Model
3 Formulas for the Gerber-Shiu function
4 Applications
5 Conclusion


【参考文献】：
期刊论文
[1]The Gerber-Shiu Discounted Penalty Function for a Compound Binomial Risk Model with By-claims[J]. Jin-zhu LI,Rong WU.  Acta Mathematicae Applicatae Sinica. 2015(01)



本文编号：3384460