基于VaR风险度量下带有随机通货膨胀率的最优再保险

发布时间：2017-05-03 01:04

  本文关键词：基于VaR风险度量下带有随机通货膨胀率的最优再保险，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文考虑了风险度量下带有随机通货膨胀率混合再保险模型，讨论基于此模型的表达式及最优再保险策略问题，丰富了再保险的研究，同时也为再保险业务的实际应用提供理论依据，有利于促进保险业与再保险也的发展。 首先本文介绍了再保险发展的历史，，再保险问题研究的现状，风险度量及保费原理，使得读者对再保险有了初步的了解，并在此基础上给出本文要研究的带有随机通货膨胀率的混合再保险模型的表达式。 其次本文介绍了基于度量下与本文相关的一些重要研究成果，包括停止损失再保险最优自留额和比例再保险最优自留比例的研究，在保险业务中，最优自留额和最优自留比例有利于确定保险公司与再保险公司之间的责任分担，并为利润的分配提供理论依据。 本文的研究是基于度量下进行的，在已有的研究成果的基础上，对带有随机通货膨胀率的混合再保险进行了研究。根据带有随机通货膨胀率的混合再保险模型的表达式，给出了采用期望保费原理时，当最优自留比例已知情况下，最优自留额和表达式；随后给出采用方差保费原理时，当已知自留比例情况下，最优自留额和表达式及当已知自留额情况下，最优自留比例和表达式。并且在相应定理和推论后给出了当通货膨胀率为定数时的验证，说明了本文研究成果的正确性及适用范围的广泛性。
【关键词】：混合再保险 VaR风险度量 随机通货膨胀率 最优自留额 最优自留比例
【学位授予单位】：哈尔滨理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F840
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 绪论9-13
• 1.1 课题背景9-10
• 1.1.1 课题来源9
• 1.1.2 研究目的及意义9-10
• 1.2 国内外研究现状及分析10-11
• 1.3 主要研究内容11-13
• 第2章 预备知识13-20
• 2.1 再保险13-16
• 2.1.1 再保险的概念13
• 2.1.2 再保险的分类13-15
• 2.1.3 保费原理15-16
• 2.2 一致性风险度量16-17
• 2.2.1 一致性风险度量的性质16-17
• 2.3 风险度量及其最优准则17-18
• 2.3.1 风险度量17-18
• 2.3.2 在VaR风险度量下的最优准则18
• 2.4 有关结论18-19
• 2.5 本章小结19-20
• 第3章 基于风险度量下带随机通胀率时的最优混合再保险20-42
• 3.1 随机通货膨胀率对混合再保险影响下的VaR表达式20-26
• 3.2 基于VaR风险度量下采用期望保费原理的最优混合再保险26-30
• 3.3 基于VaR风险度量下采用方差保费原理的最优混合再保险30-41
• 3.4 本章小结41-42
• 结论42-43
• 参考文献43-46
• 致谢46

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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9 李秀芳;景s

本文编号：342014