次停止损失序≤sls的研究

发布时间：2021-10-23 19:14

　　风险理论是保险精算学的重要组成部分,是对保险业所面临的各种风险进行数理分析的理论.它是保险公司进行保险产品的合理定价、责任准备金的理论基础、再保险的的适当安排、偿付能力的有效管理和保险公司破产的准确预警等工作的理论前提.由于与效用理论的紧密联系,风险的序已经成为风险理论的一个重要工具,它在保费的计算及保险公司作出决策方面起到了很重要的作用.到20世纪后半叶,风险序的基本理论已经发展的比较完善.但随着社会的发展,为能解决更多的实际问题,人们开始注重于对风险序的概念的推广及风险的组合问题,并将风险的序与风险理论中的其他重要概念（如单调性,随机序列的收敛性等）相结合进行研究,并不断涌现出一些新的非常有意义的研究成果.本文重点讨论了次停止损失序≤sls的相关结论及应用.其中,第二部分主要回顾了经典风险序中的若干重要结果,介绍了同单调性的相关性质,并对本文的主要结论进行了概括.第三部分首先将停止损失序扩展到次停止损失序≤sls,接着研究了次停止损失序≤sls的相关性质及成立的充要条件,最后给出了次停止损失序≤sls与其它已知序之间的关系.第四部分主要研究风险序的实际应用,首先讨论了了相关序在多个... 

【文章来源】：湖北大学湖北省

【文章页数】：40 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
一、引言
    1.1 研究背景
    1.2 保费计算原理
    1.3 随机变量的同单调性
    1.4 效用函数与风险的序
    1.5 本文的主要结论
二、风险的序及其相关定理及同单调性
    2.1 常见序的定义及相关性质定理
    2.2 同单调性
三、次停止损失序≤sls
    3.1 次停止损失序≤sls的相关性质定理
    3.2 次停止损失序≤sls与其它序之间的关系
四、风险序的实际应用
    4.1 相关序在研究多个风险相依性中的应用
    4.2 风险的序及同单调性对其保费的影响
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]Markov-modulated风险模型破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布[J]. 董继国,刘国欣.  高校应用数学学报A辑. 2010(01)

硕士论文
[1]不同的风险准则下基于广义极值分布的资产组合有效前沿比较研究[D]. 李梦华.武汉科技大学 2010
[2]保单与索赔时间相依的风险模型的破产问题[D]. 高祥勇.曲阜师范大学 2010
[3]保费随机收入的二维风险模型的破产问题[D]. 柳素秀.曲阜师范大学 2010
[4]停止损失再保险最优化模型分析[D]. 臧武.浙江工商大学 2010



本文编号：3453748