寿险公司经济资本预测问题研究

发布时间：2021-10-23 23:55

　　完善与合理的风险管理机制是保险公司持续健康经营的基础,也是保险公司进行其他经营决策的前提。建立能够全面反映保险公司非预期风险特性,体现保险公司内部风险价值的风险管理方法一直是学术界和企业界研究的热点问题。经济资本作为保险公司内部衡量非预期风险的方法已得到理论界和实务界的广泛认可,但是,理论界和实务界研究比较多的经济资本问题是通过评估当前接下来一个周期内非预期风险的大小,从而得到经济资本在目前时刻的量化结果。实际上,保险公司的非预期风险在未来各期的变化趋势,以及公司经过业务调整后的非预期风险状况对保险公司的持续经营会产生根本性的影响,因此保险公司有必要通过评估非预期风险在未来各期的变化趋势而对公司在未来不同时点的经济资本进行预测,并根据预测结果调整公司的业务结构和发展战略。经济资本预测作为识别和管理公司未来风险的先进方法,开始受到保险业的关注,但保险业对经济资本预测问题的研究还处于探索阶段,目前还没有任何明确的经济资本预测的定义,也没有任何成型的经济资本预测理论,保险公司在搭建和运用经济资本预测模型方面仍然是一片空白。经济资本预测不仅需要关注保险公司在未来一段时间风险因子的变化,还需要考... 

【文章来源】：南开大学天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：154 页

【学位级别】：博士

【部分图文】：

中国偿付能力二代监管框架下寿险公司主要风险的分类

寿险公司经济资本预测流程图

图 4.3 经济情景生成示意图4.3 所示，在经济资本预测的过程中，经济情景集可以按照1[1, t ]时间段的情景集和1[t 1, T]时间段的情景集。由于在下，1[1, t ]时间段的情景集是确定的，1[t 1, T]时间段的情

【参考文献】：
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本文编号：3454169