基于经济资本的保险公司汇率风险度量

发布时间：2021-11-07 03:36

　　风险无处不在,对现代企业尤其是金融企业而言,能否进行卓有成效的风险管理已经成为事关企业生存和发展的头等大事,保险公司当然也不例外。在风险管理的全过程中,对风险的度量与分析又是技术的核心与难点。近年来,关于风险度量与分析的研究不断深入,新的技术与方法层出不穷。本文采用经济资本概念,以P公司为例,利用TVa R方法,对市场风险中的汇率风险展开有针对性的研究,为相关风险的度量探索出一条新的途径。 

【文章来源】：武汉金融. 2016,(05)北大核心

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
一、文献综述
二、理论基础
三、数据来源与计算思路
四、具体计算过程
    (一)汇率日波动率计算
    (二)汇率日波动率预测
    (三)P公司汇率风险经济资本度量
五、总结


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于GARCH模型的我国保险公司经济资本度量[J]. 田玲,张岳.  保险研究. 2010(03)
[2]中国保险公司经济资本估算[J]. 滕帆.  统计与信息论坛. 2005(06)

博士论文
[1]基于经济资本的中国保险公司全面风险管理研究[D]. 刘宁.武汉大学 2011



本文编号：3481081