基于GLMM的未决赔款准备金研究及实证分析

发布时间：2017-05-07 08:11

  本文关键词：基于GLMM的未决赔款准备金研究及实证分析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：非寿险公司作为一个负债经营的行业,其最重要的一项负债是未决赔款准备金。未决赔款准备金的计提好坏直接关系到公司的经营状况,所以一直以来都受到各个保险监管部门和保险公司的关注。目前未决准备金的计提方法包括确定性模型和随机模型两种,其中确定性模型包括传统的链梯法、案均赔款法和B-F法等。随机模型作为新提出不久的方法,研究相对不是很成熟,其中备受关注的是广义线性模型。该模型是线性模型在两方面的推广,从而能够更好的拟合保险数据,但是它也有自身的不足,即要求随机变量之间相互独立,这对于许多精算数据来说过于苛刻,例如：空间数据、纵向数据、聚类数据等。本文我们将针对广义线性模型存在的不足,进行推广提出广义线性混合模型。该模型通过在线性预测部分加入随机效应,反映不同对象之间的异质性和同一对象不同观测值之间的相互性。文中将给出广义线性混合模型参数估计的两种方法：PQL分析法、自适应的G-H积分法,最后用R软件实现该模型对纵向数据的处理,估计出未决赔款准备金。
【关键词】：未决赔款准备金 广义线性混合模型 PQL分析法 自适应的G-H积分法
【学位授予单位】：郑州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F842.3
【目录】：

• 中文摘要4-5
• abstract5-8
• 第一章 引言8-12
• 1.1 研究背景8-9
• 1.2 国内外研究综述9-11
• 1.2.1 国外研究综述9-10
• 1.2.2 国内外研究综述10-11
• 1.3 本文框架11-12
• 第二章 未决赔款准备金评估的GLM12-18
• 2.1 流量三角形12-13
• 2.2 GLM框架13-15
• 2.2.1 指数散布族13-14
• 2.2.2 GLM结构14
• 2.2.3 GLM参数估计14-15
• 2.3 未决赔款准备金评估的GLM构建15-17
• 2.4 GLM评估未决赔款准备金的特点和不足17-18
• 第三章 未决赔款准备金评估的GLMM18-26
• 3.1 GLMM结构18-19
• 3.2 GLMM参数估计19-24
• 3.2.1 Penalised Quasi-likelihood(PQL)19-21
• 3.2.2 自适应Gauss-Hermite(G-H)分析法21-24
• 3.3 未决赔款准备金评估的GLMM构建24
• 3.4 GLMM评估未决赔款准备金的优势24-26
• 第四章 实证分析26-38
• 4.1 数据选取26-27
• 4.2 模型拟合评价标准27-28
• 4.3 基于GLM的估计28-32
• 4.3.1 Gamma模型28-30
• 4.3.2 超散布Poisson模型30-32
• 4.3.3 Gamma模型和Poisson模型比较32
• 4.4 基于GLMM的估计32-37
• 4.4.1 发展年为随机效应的GLMM模型33-34
• 4.4.2 事故年为随机效应的GLMM模型34-36
• 4.4.3 不同随机效应假设下的两GLMM比较36-37
• 4.5 基于GLM和GLMM估计的优劣评价37-38
• 结论38-39
• 附录39-41
• 参考文献41-44
• 致谢44

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 干晓蓉;;广义线性混合模型(英文)[J];昆明理工大学学报(理工版);2007年04期

2 张连增;孙维伟;;广义线性混合模型在保险索赔中的应用及R实现[J];江西财经大学学报;2013年04期

3 孟生旺;;未决赔款准备金评估模型的比较研究[J];统计与信息论坛;2007年05期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 刘燕;未决赔款准备金的分布函数及其界值研究[D];电子科技大学;2006年

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本文编号：349493