带干扰的几类非齐次Poisson风险模型的研究

发布时间：2023-03-10 20:50

　　自从Filip Lundberg和Harald Cram′er建立了风险理论与一般随机过程研究之间的联系以后,已经有大量学术论文对Lundberg-Cram′er经典破产模型进行了推广和深入的研究.本文分别在刘慧(2005)和肖碧海(2006)研究的基础上,考虑了随机扰动因素,主要运用随机过程理论中的鞅方法及概率论的基础知识研究了随机扰动因素下三类非齐次Poisson风险模型.

【文章页数】：36 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 引言
    1.1 研究背景
    1.2 国内外研究现状
    1.3 本文的内容安排
第二章 预备知识
    2.1 非齐次Poisson 过程
    2.2 复合非齐次Poisson 过程
    2.3 鞅
    2.4 Brown运动
    2.5 风险模型
        2.5.1 L-C模型中的基本概念
        2.5.2 风险模型的主要结果
        2.5.3 Gerber 的鞅方法
第三章 带干扰的复合非齐次Poisson 风险模型
    3.1 模型的介绍
    3.2 主要结果
    3.3 考虑随机收益率和随机干扰的复合非齐次Poisson 风险模型
第四章 带干扰的双非齐次Poisson 风险模型
    4.1 模型的引入
    4.2 主要结果
    4.3 考虑随机收益率和随机干扰的双非齐次Poisson 风险模型
第五章 带干扰的广义复合双非齐次 Poisson 风险模型
    5.1 预备
    5.2 模型的引入
    5.3 模型的转化
    5.4 主要结果
    5.5 考虑随机收益率和随机干扰的广义复合双非齐次Poisson 风险模型
第六章 总结与展望
参考文献
硕士期间发表及完成论文清单
致谢



本文编号：3758544