基于Copula-ALM模型的中国农业保险共保体运营效果模拟研究

发布时间：2017-06-09 18:06

  本文关键词：基于Copula-ALM模型的中国农业保险共保体运营效果模拟研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：农业风险由于其损失巨大、发生频率低、存在区域高度相关等特征,使其不同于一般的风险,一直是风险管理上难点问题。我国农业保险起步较晚,对于农业风险的管理也存在一些问题,对于巨灾缺乏有效的转移分散手段。目前,各个保险公司除了利用本身产品线和覆盖区域来分散风险外,主要依靠向外购买商业再保险和地方政府建立的巨灾准备金。而近些年再保费用高涨,地方政府债务危机,巨灾分散制度尚不完善等问题,迫使我国的农业风险仍处于暴露的状态。在这样的外部环境下,农业保险共保体是一种基于风险共担、区域分散和联合经营的风险管理方法,已经成为目前各个保险公司寻求的最佳解决方案。共保体在分散巨灾风险上有着巨大优势,无论国内还是国际上的经验都证明了这一点。2014年底,中国农业保险再保险共同体(简称“农共体”)的成立,代表着中国农业保险领域的一次创新性尝试,也标志着我国农业保险发展进入了一个全新的阶段。但农共体如何运营和实施,还缺乏相应的理论分析和数量模型研究作支撑。本文针对上述问题,展开了对共保体运营模式的研究。结合国内外实践经验,给出共保体运营的一般模式：共保成员将部分保费转移给共保体作储备金,共保体承担相应的风险,利用广阔区域的不相关性,空间上分散风险,同时,共保体为部分风险集体购买再保险以增强风险抵御能力。本研究利用Copula-ALM模型构建共保体的运行模式,模拟其运营效果,着重比较了不同保费转移比例对共保体运营的影响,以及对比了内部分散模式(仅依靠区域分散抵消风险)和组合模式(结合内部分散和购买再保险)下的共保体运营效果。经过实证研究,发现高保费转移比例能够带来高盈利,但由于承担的风险较大,经营稳定性较差;相反地,低保费转移比例下,虽然盈利方面表现不突出,但在风险分散和持续经营上,相对更加稳定。相较于内部分散模式,组合模式在对抗高风险和维持经营稳定性上体现出了一定优势,尤其是在面对发生极端风险,如洪水、地震等波及多个区域的巨灾风险时,组合模式的共保体可以有效抵抗巨灾风险的影响。因此,农共体的实施应选取适当的保费转移比例,将部分高风险转移给再保险市场,充分利用外部资本市场,增加资本储备金的存量,提高风险抵御能力,连同政府部门建立完整的巨灾风险分散制度,为我国农业健康发展保驾护航。
【关键词】：共保体 再保险 农业保险 资产负债管理模型 Copula函数
【学位授予单位】：中国农业科学院
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F842.66
【目录】：

• 摘要6-7
• Abstract7-11
• 英文缩略表11-12
• 第一章 绪论12-18
• 1.1 研究背景12-13
• 1.1.1 农业保险面临诸多困难12
• 1.1.2 共保体呼之欲出12-13
• 1.2 文献综述13-15
• 1.2.1 国外研究进展13-14
• 1.2.2 国内研究进展14-15
• 1.3 研究的目的和意义15
• 1.3.1 研究目的15
• 1.3.2 研究意义15
• 1.4 论文框架和技术路线15-17
• 1.4.1 论文框架15-16
• 1.4.2 技术路线16-17
• 1.5 研究的创新点和不足17-18
• 1.5.1 创新点17
• 1.5.2 存在不足17-18
• 第二章 农业风险相关理论研究18-27
• 2.1 农业风险18
• 2.2 农业保险定价18-20
• 2.2.1 农业风险评估方法18-19
• 2.2.2 基于产量的保险费率厘定19-20
• 2.3 农业再保险20-22
• 2.3.1 我国农业再保险现状21
• 2.3.2 再保险分类及特点21-22
• 2.3.3 再保险费率厘定22
• 2.4 农业保险共同体22-27
• 2.4.1 国外共保体实践经验23-24
• 2.4.2 国内共保体实践经验24-25
• 2.4.3 共保体运营的一般模式25-27
• 第三章 基于ALM模型的共保体运营效果模拟27-41
• 3.1 数据来源27-28
• 3.1.1 数据来源27
• 3.1.2 数据初处理27-28
• 3.2 再保险层级的计算28-31
• 3.3 基于ALM的共保体运营模型构建31-33
• 3.3.1 资产负债管理模型31-32
• 3.3.2 共保体的资产负债管理模型构建32-33
• 3.4 基于COPULA模型的风险模拟33-36
• 3.4.1 Copula函数参数估计及选择原理33-35
• 3.4.2 Copula函数的模拟算法35-36
• 3.5 共保体运营效果的评价指标36-40
• 3.5.1 存活率36-37
• 3.5.2 破产赤字37-38
• 3.5.3 盈余水平38-40
• 3.6 本章小结40-41
• 第四章 内部分散与购买再保险组合的共保体运营模式41-49
• 4.1 集体购买再保险41
• 4.2 基于COPULA函数的风险相关性测算41-44
• 4.3 基于ALM的共保体运营模型44
• 4.4 共保体运营效果的评价指标44-48
• 4.4.1 存活率44-45
• 4.4.2 破产赤字45
• 4.4.3 盈余水平45-48
• 4.5 本章小结48-49
• 第五章 结论和研究展望49-51
• 5.1 结论及建议49
• 5.2 研究展望49-51
• 参考文献51-56
• 致谢56-57
• 作者简历57

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 李健;汪洋;杨斌;;从美国《标准再保险协议》看我国农业再保险[J];北京农业职业学院学报;2009年01期

2 谢世清;;加勒比巨灾风险保险基金的运作及其借鉴[J];财经科学;2010年01期

3 庹国柱,朱俊生;建立我国政策性农业保险制度问题探讨[J];首都经济贸易大学学报;2004年06期

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 王雪梅;对超额赔款再保险定价问题的探讨[D];西南财经大学;2004年

  本文关键词：基于Copula-ALM模型的中国农业保险共保体运营效果模拟研究，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：436231