美国巨灾保险期货期权的定价及其借鉴意义的研究

发布时间：2017-06-19 08:43

  本文关键词：美国巨灾保险期货期权的定价及其借鉴意义的研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来,随着世界经济和金融产业快速发展,人们所承担的风险性质趋于多样性,尤其是自然灾害频繁发生造成损失额度的巨大提升,使得保险人不得不积极寻求除再保险之外的一种高效的风险转移办法,当面对其承保对象因遭遇了严重的自然灾害而蒙受巨额损失时,能有效的减弱并规避其自身所应承受的风险损失,于是1992年美国芝加哥期货交易所率先推出保险期货这种金融衍生工具.本文首先介绍了保险期货特点、在转移风险中的应用、优势分析,并且通过对巨灾的综述,介绍了巨灾保险期货期权的研究意义.然后通过对于巨灾的特点分析,建立了对数正态跳跃扩散模型下亚式期权的定价模型,本文分别应用保险精算方法和风险中性下的鞅方法对巨灾保险期货期权进行定价.即给出几何平均欧式看涨保险期货期权的定价公式.最后,简要介绍了我国的巨灾保险市场现状,我国还没有实现巨灾风险证券化,那么作为风险证券化其中之一的巨灾保险期货期权在我国也还未推出,通过对巨灾保险期货期权宏观优势和必要性的分析,以及巨灾保险证券化在我国的可行性发展,根据美国巨灾风险证券化对我国的启示,提出在我国发展巨灾风险证券化的建议以及为应用该方法的定价公式.
【关键词】：保险期货 期货期权 对数正态跳跃模型 巨灾风险证券化
【学位授予单位】：哈尔滨师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F841.3;F831.53
【目录】：

• 摘要8-9
• Abstract9-10
• 第1章 绪论10-16
• 1.1 保险期货的特点和在转移风险中的应用10-11
• 1.2 期货期权的相对优势分析11
• 1.3 研究巨灾保险期货期权的意义11-12
• 1.4 期权定价理论的发展12-14
• 1.5 期权定价的三种常用方法14-15
• 1.6 本章小结15-16
• 第2章 预备知识16-20
• 2.1 保险期货概述16
• 2.2 保险期货的价值16-17
• 2.3 基本引理17-19
• 2.4 本章小结19-20
• 第3章 巨灾保险期货期权的定价20-31
• 3.1 构造对数正态跳跃扩散模型20-21
• 3.2 对数正态跳跃扩散模型下巨灾保险期货期权的保险精算定价21-25
• 3.3 对数正态跳跃扩散模型下巨灾保险期货期权的鞅方法定价25-28
• 3.4 两种方法比较分析28-30
• 3.5 本章小结30-31
• 第4章 美国巨灾保险期货期权对我国巨灾风险证券化借鉴作用31-36
• 4.1 中国的保险市场现状31
• 4.2 巨灾风险证券化的定义及主要内容31-33
• 4.3 巨灾风险证券化的宏观优势及必要性分析33
• 4.4 中国发展巨灾风险证券化的可行性33-34
• 4.5 对我国发展巨灾风险证券化的建议34-35
• 4.6 本章小结35-36
• 总结与展望36-37
• 参考文献37-39
• 攻读硕士学位期间所发表的学术论文39-41
• 致谢41

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 邓国取;罗剑朝;;美国农业巨灾保险管理及其启示[J];中国地质大学学报(社会科学版);2006年05期

2 贾晓琴;;浅谈巨灾保险证券化在我国的应用[J];北方经贸;2007年03期

3 米建华;龙艳;;发达国家巨灾保险研究——基于英、美、日三国的经验[J];安徽农业科学;2007年21期

4 陶正如;陶夏新;;巨灾保险衍生品[J];自然灾害学报;2007年04期

5 肖天乐;刘媛;;关于建立我国巨灾保险制度的建议[J];河南省政法管理干部学院学报;2008年06期

6 欧阳青东;王聪;;我国巨灾保险市场政府干预的经济学分析[J];金融经济;2008年22期

7 梁国栋;;巨灾保险:风雨后加速前进[J];中国人大;2008年23期

8 沈丽微;;国外巨灾保险模式的分析及对我国的启示[J];华商;2008年22期

9 沈丽微;;国外巨灾保险模式的分析及对我国的启示[J];华商;2008年21期

10 柴化敏;;国外巨灾保险体系及其对我国的启示[J];金融教学与研究;2008年03期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 杨宝华;;中国巨灾保险债券的运作机制构想[A];2004年上海市保险学会年会论文集——暨上海市保险学会成立20周年和《上海保险》创刊20周年纪念[C];2004年

2 刘强;滕渊;;构建与完善我国巨灾保险体系研究[A];第九届全国工程地质大会论文集[C];2012年

3 王慧彦;李冲;朱平安;;对我国建立巨灾保险制度的思考[A];全国巨灾风险管控与巨灾保险制度设计研讨交流会论文集[C];2009年

4 易立新;张芳;周超;;国外巨灾保险制度体系评介分析[A];全国巨灾风险管控与巨灾保险制度设计研讨交流会论文集[C];2009年

5 曾立新;孙立娟;;巨灾保险制度下如何鼓励社会防灾减灾积极性——基于美国巨灾保险项目的经验[A];十二五·新挑战：经济社会综合风险管理——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2011[C];2011年

6 叶新;;我国发展巨灾保险的条件分析[A];“落实科学发展观，，又快又好发展山东保险业”论文评选[C];2006年

7 魏丽;齐s

本文编号：461934