指数保费准则下的最优投资和比例再保险

发布时间：2017-06-25 07:19

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【摘要】：该文研究了保险公司的最优投资和比例再保险问题,其中假定保险公司的盈余过程为一个带扩散扰动的经典风险过程.假定再保险的保费按照指数保费原理来计算,这使得所研究的随机控制问题成为非线性的.该文同时考虑了最大化终端财富指数效用和最大化调节系数两类问题,并给出了最优值函数和相应的最优策略的解析表达.此外,该文还分析了再保险公司的风险厌恶和保险公司的不确定性参数对最优策略的影响.
【作者单位】： 福建师范大学数学与计算机科学学院;南开大学数学科学学院;
【关键词】： 投资 比例再保险 指数保费原理 调节系数 指数效用
【基金】：国家自然科学基金(11171164,11371020)资助
【分类号】：F840.31;F840.4
【正文快照】： 1引言投资和再保险是保险风险理论中的两类重要问题,长期以来一直受到许多学者的关注.例如,关于最优投资的文献有[1-6],研究最优再保险的文献有[7-11],同时考虑最优投资和再保险的文献包括[12-19].为了数学上解决问题的方便,大多数的文献都假定保费按照期望值原理进行计算.然

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 刘利敏;牛保青;;Stein-Stein模型的效用无差别定价和套期保值[J];安阳工学院学报;2008年02期

2 奚晓军;;基于跳跃扩散过程的保险资金最优投资模型研究[J];财经理论与实践;2013年05期

3 杨鹏;;边界分红策略下跳-扩散风险过程的最优投资[J];重庆师范大学学报(自然科学版);2013年06期

4 王红;王永茂;管巍;吕会茹;;保险公司资产的最优投资[J];辽宁工程技术大学学报(自然科学版);2013年11期

5 李娟;费为银;陈喜梅;;基于基差风险模型带红利支付的最优交易策略[J];安徽工程大学学报;2014年02期

6 王后春;崔玉乐;;基于指数效用函数的保险基金投资决策及保费确定[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2014年03期

7 王永茂;龙梅;

本文编号：481259