复合Poisson-Geometric风险过程下最优再保险-投资组合选择

发布时间：2017-06-30 10:19

  本文关键词：复合Poisson-Geometric风险过程下最优再保险-投资组合选择，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：研究了复合Poisson-Geometric风险过程的均值-方差再保险和投资策略选择问题.保险公司可以采取超额损失再保险来减小风险,同时还可以把盈余的一部分投资到金融市场来增加财富.金融市场由一个无风险资产和一个风险资产组成,风险资产含有泊松跳.研究的目的是在终值财富的均值给定时,获得使终值财富的方差最小的最优再保险和投资策略及有效边界.通过使用参考文献中Zhou X Y和Li D中的方法把原先的均值-方差问题转化为一个辅助问题,应用随机控制的理论求得了相应HJB方程的解,进而解决了辅助问题.最终获得了最优的再保险和投资策略及有效边界的显示解.通过本文的研究,可以指导保险公司选择恰当的再保险和投资策略使自身获得一定的财富而面临的风险最小.
【作者单位】： 西京学院应用统计与理学系;浙江工商大学金融学院;
【关键词】： 均值-方差准则 HJB方程 Poisson-Geometric风险过程 有效策略 有效边界
【基金】：国家自然科学基金(11271375) 西京学院校级科研项目(XJ120109,XJ120106)资助项目
【分类号】：F840.31;F224
【正文快照】： 1引言投资是保险公司获取利润的主要手段之一,再保险则主要用来控制保险公司的风险暴露.近年来在风险模型中综合考虑再保险与投资策略,最大化再保险-投资策略下盈余的期望效用成为一个研究的热点.该问题有一个缺陷是,只使终值财富的均值达到 最大而没考虑终值财富的方差.方差

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本文编号：501585