基于经典风险模型的最优分红和最优注资策略研究

发布时间：2017-07-05 08:02

  本文关键词：基于经典风险模型的最优分红和最优注资策略研究

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【摘要】：基于经典风险模型,对有限分红率下公司分红和注资的最优策略进行了深入研究,以便实现公司风险最小化或者股东净收益最大化的目的.首先根据保险公司的盈余过程推导了值函数V(x)的具体表达式,证明了值函数V(x)具有的某些性质,然后建立V(x)满足的HJB方程,通过对方程的研究得到保险公司最优分红和最优注资策略,并给出了最优注资上限和最优注资下限.最后对公司面临破产风险时是否选择注资以及注资量大小进行了探讨.
【作者单位】： 燕山大学理学院;燕山大学里仁学院;
【关键词】： 经典风险模型 分红策略 注资策略 HJB方程
【分类号】：F840.31;F224
【正文快照】： 0引言随着保险市场的高速发展,策略由分红开始逐步拓展到注资、再保险等领域.公司一般通过控制某些组合策略来满足预定的目标函数,从而得到最优的分红策略和注资策略,使公司的破产风险达到最小,或者使股东的利益达到最大.在经典风险模型下,文[1-2]认为随机控制问题很难找到清

【参考文献】

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【相似文献】

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本文编号：521083