巨灾再保险定价分析

发布时间：2017-07-16 11:26

  本文关键词：巨灾再保险定价分析

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【摘要】：近年来,我国自然灾害频发,给我国经济和人民生活造成巨大损失,仅2008年汶川地震造成的经济损失就达数千亿之巨.随着环境恶化与生态的改变,我国已进入一个巨灾频发的阶段.我国一旦发生灾害,主要应对措施为国家援助与民间自发捐助,保险公司介入力量十分有限,主要原因在于,一方面人们对于风险没有充分的认识以及形成了对国家和社会的依赖,没有投保意识.另一方面保险公司抵御巨灾风险的能力薄弱,不愿承保有关巨型灾害的风险.在巨灾中政府主导的救助一方面增加了财政负担,另一方面降低了商业保险对巨灾保险的参与意愿,没有充分调动保险市场的力量,这与保险保障功能的初衷是相悖的.针对这些问题,本文意在设计一种由政府作为再保险人的巨灾再保险合同,将政府从单纯的救助者的角色中解放出来,以政府为主导撬动保险市场力量,增加商业保险对巨灾保险的参与度.本文一共分为七个部分,第一部分阐述了我国面临的严峻的巨灾风险,以及我国在应对巨灾事件方面的制度缺失,并概括的介绍了世界各国应对巨灾的制度安排；第二部分简单介绍了巨灾的分类以及巨灾再保险,并设计了一种新的巨灾再保险形式;第三部分根据前面提出的再保险形式设计了一种具体的巨灾超赔再保险合同,并进行了定价推导；第四部分主要是利用极值理论来研究巨灾事件造成的损失分布;第五部分对广义Pareto分布进行了参数估计与检验；第六部分利用历史观测数据进行了实证研究；最后对再保合同进行了数值模拟定价.
【关键词】：巨灾 地震 洪涝 风险 再保险 精算定价
【学位授予单位】：黑龙江大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224;F842.6
【目录】：

• 中文摘要3-4
• Abstract4-8
• 第1章 绪论8-11
• 1.1 引言8
• 1.2 问题的提出8-9
• 1.3 国内外巨灾保险现状9-10
• 1.3.1 国外现状9-10
• 1.3.2 国内现状10
• 1.4 本文工作10-11
• 第2章 巨灾再保险合同11-16
• 2.1 巨灾风险11
• 2.2 巨灾风险的应对措施11-12
• 2.3 巨灾再保险介绍12-14
• 2.3.1 基本概念12-14
• 2.3.2 触发条件14
• 2.4 政府在合同中参与的角色及必要性14-15
• 2.5 本文设计巨灾再保险合同的基本思路15-16
• 第3章 精算定价机制16-19
• 3.1 精算定价准则16
• 3.2 巨灾混合再保险合同16-19
• 第4章 极值理论及其应用19-25
• 4.1 极值分布的基本概念19-20
• 4.2 广义极值分布20-22
• 4.2.1 广义极值分布族20-21
• 4.2.2 组内极大值模型21
• 4.2.3 超阈值极值模型21-22
• 4.3 厚尾分布检验22-25
• 4.3.1 正态QQ图23
• 4.3.2 样本平均超出函数图23-25
• 第5章 广义Pareto分布(GPD)参数估计与检验25-28
• 5.1 门限值估计25-26
• 5.1.1 平均超出函数值25
• 5.1.2 Hill图25-26
• 5.2 参数估计26-27
• 5.2.1 最小二乘法26
• 5.2.2 极大似然估计26-27
• 5.3 拟合优度检验(K-S检验)27-28
• 第6章 实证研究28-32
• 6.1 基本统计数据描述28-29
• 6.2 数据的厚尾检验29-30
• 6.3 门限值的确定30-31
• 6.4 参数估计与拟合检验31-32
• 第7章 巨灾损失数值模拟32-34
• 结论34-35
• 参考文献35-42
• 致谢42-43

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本文编号：548463