考虑离群值的稳健链梯法

发布时间：2017-09-26 09:33

  本文关键词：考虑离群值的稳健链梯法

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【摘要】：本文关注于流量三角形中的离群值问题,阐述了链梯法评估的索赔准备金对离群值具有高度依赖性。为了解决这一问题,考虑了一种稳健链梯法,包括计算进展因子的稳健方法和诊断并调整离群值的方法,并应用经典数据和比利时非寿险业务的真实数据进行了实证分析。数值结果表明,稳健链梯法具有优良性能,无论原始数据中存在单个或多个离群值,稳健链梯法都能有效识别并调整这些离群值,以减少离群值对索赔准备金估计的影响。在非寿险精算实务中,异常赔款额是完全有可能出现的,通过比较链梯法和稳健链梯法的评估结果,非寿险精算人员可以进一步分析导致异常赔款额背后的原因,并根据具体情况,采取合理的处理方法调整或保留异常赔款额,提高索赔准备金估计的准确性。
【作者单位】： 复旦大学经济学院;南开大学经济学院;
【关键词】： 索赔准备金 离群值 稳健链梯法 残差诊断 敏感性分析
【基金】：中国博士后科学基金(2014M550206) 国家自然科学基金面上项目(71271121) 中央高校基本科研业务费专项资金(跨学科创新团队建设基金)(NKZXTD1101)
【分类号】：F840;F224
【正文快照】： 0引言随着偿付能力n法规的颁布,确定非寿险业务的预期利润或预期损失已变得越来越重要。这意味着财险公司需要尽可能准确地估计未来的索赔准备金(Claims Reserves)。对于经营非寿险业务的财险公司来说,某事故年的最终索赔额在该年末通常是未知的,这依赖于非寿险行业的业务特

【参考文献】

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【相似文献】

中国期刊全文数据库 前1条

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本文编号：922721