考虑退保的一类风险模型的破产概率

发布时间：2017-10-04 10:21

  本文关键词：考虑退保的一类风险模型的破产概率

  更多相关文章： 复合二项过程 退保 破产概率 风险模型

【摘要】：在经典模型基础上,考虑到保险公司退保事件的发生,假定保费收取、个体退保额以及理赔额均为相互独立的随机变量,提出并讨论含退保因素并且保单到达过程、退保过程以及理赔过程发生均为复合二项过程,建立一种符合实际运营的风险分析模型,通过定义调节系数及应用累进均值法则和Chebychev不等式对保险公司风险模型进行研究,得出模型的破产概率表达式及Lundberg不等式.
【作者单位】： 河南理工大学数学与信息科学学院;
【关键词】： 复合二项过程 退保 破产概率 风险模型
【基金】：国家自然科学基金(11201124)
【分类号】：F840.3
【正文快照】： 0引言风险模型是保险经营者或决策者对各种保险或金融风险进行分析和预测的主要工具.在寿险保险中,保单多为长期合同,因此,公司的盈余常受到利率、通货膨胀以及退保因素的影响.文献[1]研究了一般情形的复合二项风险模型,得出了初始资本为u时的破产概率.文献[2]考虑了保险公司

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前8条

1 陈忠辉;刘鹏;;鞅在考虑退保的复合二项风险模型中的应用[J];电脑知识与技术;2012年12期

2 黎锁平;段红星;;考虑退保一类复合Poisson过程的风险模型[J];甘肃科学学报;2008年04期

3 夏亚峰;张向平;;考虑退保的带投资相依风险模型[J];甘肃科学学报;2012年01期

4 朱玉平;向敬民;孔繁亮;;鞅在带支出的复合负二项风险模型中的应用[J];哈尔滨理工大学学报;2007年05期

5 成军祥;张馨方;;变破产下限广义双Poisson风险模型的破产概率[J];河南理工大学学报(自然科学版);2010年06期

6 龚日朝,杨向群;复合二项风险模型的破产概率[J];数学理论与应用;2001年02期

7 蔡高玉;耿显民;;一类随机保费率下的风险模型[J];应用数学与计算数学学报;2007年01期

8 乔克林;侯致武;;考虑投资的双复合二项风险模型的破产概率[J];延安大学学报(自然科学版);2011年03期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 金奎;;具有随机保费收入的多险种风险模型[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2007年03期

2 孔祥立;吕玉华;;一类随机保费率下带干扰的风险模型[J];安庆师范学院学报(自然科学版);2009年01期

3 高合理;;对国内破产理论研究中所用模型的一种分类[J];滨州学院学报;2011年03期

4 陈忠辉;刘鹏;;鞅在考虑退保的复合二项风险模型中的应用[J];电脑知识与技术;2012年12期

5 王怡菲;王永茂;;带常利率和干扰项的负风险模型相关性质[J];辽宁工程技术大学学报(自然科学版);2012年01期

6 胡平玮;黎锁平;夏冰;;带常利率负风险模型的基本性质及破产概率[J];甘肃科学学报;2009年04期

7 杨恒;黎锁平;;改进后的二维相关风险模型[J];甘肃科学学报;2010年01期

8 高合理;;一类利率随机且理赔相依的带干扰风险模型[J];滨州学院学报;2012年06期

9 乔克林;侯致武;;一类风险模型几个精算量的联合分布[J];中北大学学报(自然科学版);2011年04期

10 朱玉平;向敬民;孔繁亮;;鞅在带支出的复合负二项风险模型中的应用[J];哈尔滨理工大学学报;2007年05期

中国博士学位论文全文数据库 前1条

1 黄涛;随机模糊环境下的破产风险模型[D];天津大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 李涛;一类随机保费风险模型的推广[D];曲阜师范大学;2011年

2 贺江;一类风险模型的破产问题[D];郑州大学;2011年

3 周斌;几类离散风险模型的破产概率[D];中南大学;2006年

4 朱玉平;鞅在带支出复合负二项风险模型中的应用[D];哈尔滨理工大学;2008年

5 孔祥立;带干扰风险模型的破产问题研究[D];曲阜师范大学;2009年

6 杨恒;不同因素下风险模型的破产概率及最忧控制的研究[D];兰州理工大学;2010年

7 顾群;基于相依和再保险风险模型问题的研究[D];兰州理工大学;2010年

8 白志文;引入随机费率因素的风险模型破产概率的研究[D];兰州理工大学;2010年

9 王怡菲;负风险模型以及推广模型的性质与应用[D];燕山大学;2012年

10 王春梅;多险种Poisson-Geometric风险模型的研究[D];南华大学;2012年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 杨娟;陈圣滔;;两个离散风险模型破产问题的研究[J];长春大学学报;2006年10期

2 黎锁平,刘坤会;基于正态数的模糊概率重要度(英文)[J];甘肃科学学报;2003年04期

3 夏亚峰;周小兴;朱丽华;;非负随机变量函数凸序与投资组合的风险值[J];甘肃科学学报;2007年03期

4 黎锁平;段红星;;考虑退保一类复合Poisson过程的风险模型[J];甘肃科学学报;2008年04期

5 夏亚峰;顾群;;带投资和干扰项的相依风险模型[J];甘肃科学学报;2010年01期

6 方世祖;赵培臣;王志攀;;一类带有稀疏过程的双险种风险模型[J];广西科学;2008年01期

7 朱玉平;向敬民;孔繁亮;;鞅在带支出的复合负二项风险模型中的应用[J];哈尔滨理工大学学报;2007年05期

8 张未未;;广义双Poisson风险模型下破产概率的若干结果[J];惠州学院学报(自然科学版);2009年03期

9 李春萍;郝会兵;;带息力更新风险模型的一个极值分布[J];经济数学;2007年02期

10 徐俊科;刘再明;宋华;;一类带投资收益风险模型的罚金折现期望[J];经济数学;2007年03期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 谭激扬;陈珊;杨向群;;支付红利的复合二项模型[J];经济数学;2008年02期

2 陈新美;吕伟春;;双复合二项风险模型的破产概率[J];湖南工业大学学报;2009年03期

3 申文康;王传玉;张建标;李孝丰;;双险种风险模型的破产概率[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2008年01期

4 钟朝艳;;一类广义双险种离散风险模型破产概率的估计[J];曲靖师范学院学报;2009年03期

5 赵娟;金燕生;刘征福;;复合二项分布下多险种的负风险模型[J];郑州大学学报(理学版);2011年03期

6 杨恒;顾群;;鞅在考虑退保及支出的复合负二项风险模型中的应用[J];科学技术与工程;2010年04期

7 龙国军;张曾;刘立国;;保费收取次数为负二项随机序列的复合泊松风险模型的破产概率[J];重庆工学院学报(自然科学版);2007年06期

8 赵金娥;王贵红;穆凤;;退保因素下的双复合Poisson风险模型[J];红河学院学报;2009年05期

9 高建伟,邱菀华;定期人寿保险中的破产模型[J];系统工程理论与实践;2002年05期

10 蒋涛,缪柏其;终极破产概率的双边界[J];应用概率统计;2002年02期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 王焕平;;对我国两次投连险退保风波的思考[A];中国保险学会第二届学术年会入选论文集(实务卷)[C];2010年

2 郭红财;王传玉;陈安平;;变利率相关风险破产概率的估计[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年

3 王晓全;孙祁祥;;保险市场上退保成本的承诺效应研究[A];深化改革，，稳中求进：保险与社会保障的视角——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2012[C];2012年

4 陈安平;王传玉;郭红财;;带干扰的相关风险模型下的破产概率[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年

5 李泽慧;沈俊山;朱金霞;;一类风险模型的破产概率估计[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（下）[C];2003年

6 孟生旺;;保险公司的偿付能力监管模型[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（上）[C];2003年

7 罗旋;崔国忠;;推广的更新风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年

8 佘志芳;耿显民;;一类带投资的风险模型破产概率研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年

9 刘俊峰;夏乐天;;保费随机的带干扰离散时间风险模型的破产概率[A];江苏省现场统计研究会第十次学术年会论文集[C];2006年

10 罗旋;刘文芬;;固定利率下离散风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十四届中国控制会议论文集（下册）[C];2005年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 小芹;中国太保 退保下降浮亏减少[N];证券日报;2008年

2 曹莫微　罗晓兰;警惕不法分子利用“退保”洗钱[N];中国保险报;2010年

3 程轩　钟钢;民盟成都市委呼吁关注返乡农民工退保问题[N];人民政协报;2010年

4 本报记者 徐明泽　本报通讯员 任建玲;返乡农民工“退保”应慎重[N];新华日报;2009年

5 记者 袁锋　通讯员 卢作虎 实习生 伍平;农民工因流动退保成历史[N];海南日报;2010年

6 本报记者 曲哲涵;10天内可退保 保费应全退还[N];人民日报;2011年

7 记者 徐静;投连险遭遇退保潮[N];上海金融报;2008年

8 张永琪;化解退保潮不妨用三招[N];人民法院报;2009年

9 彭万全;应对退保不能靠一纸禁令[N];农民日报;2010年

10 胡小娟;明明白白去退保[N];大众卫生报;2001年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 高庆武;若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态[D];苏州大学;2010年

2 赵武;聚合风险模型下保险公司的投资策略和破产概率的研究[D];电子科技大学;2009年

3 陈洋;二维风险模型的破产概率的渐近性分析[D];苏州大学;2013年

4 郭风龙;考虑投资收益和相依结构的保险风险模型破产概率研究[D];电子科技大学;2012年

5 白晓东;重尾相依风险模型破产概率的渐近性分析[D];大连理工大学;2012年

6 谭激扬;离散时间的红利模型及Markov链转移概率在其中的应用[D];湖南师范大学;2007年

7 肖临;带壁生灭过程及随机环境中复合二项风险模型[D];湖南师范大学;2012年

8 崔召磊;随机游动和Lévy过程的超出与不足的渐近性及其应用[D];苏州大学;2010年

9 胡再勇;中国商业银行混业的风险分析[D];对外经济贸易大学;2005年

10 赵斯泓;依生灭过程索赔风险模型[D];上海大学;2009年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 张馨方;变破产下限风险模型破产概率的探讨[D];河南理工大学;2011年

2 董迎辉;相关负风险和模型的破产概率[D];苏州大学;2004年

3 张未未;三种风险模型下破产概率的研究[D];西北工业大学;2005年

4 杨恒;不同因素下风险模型的破产概率及最忧控制的研究[D];兰州理工大学;2010年

5 张蓓;一类连续时间风险模型的破产概率的估计与逼近[D];河北工业大学;2004年

6 李俊刚;一类连续时间风险模型的联合分布及破产概率[D];河北工业大学;2003年

7 沈爱婷;带干扰的多险种风险模型的破产概率[D];合肥工业大学;2005年

8 张涛;保费和理赔相关时的破产概率的研究[D];华东师范大学;2004年

9 曹龙;重尾分布下风险模型中的破产概率[D];安徽大学;2001年

10 程锋;离散风险模型的破产概率[D];安徽大学;2004年

本文编号：970105