基于CPV模型对我国商业银行信用风险的管理研究

发布时间：2016-09-14 07:32

  本文关键词：基于CPV模型的房地产信贷信用风险的度量和预测，由笔耕文化传播整理发布。

《北京林业大学》 2012年

基于CPV模型对我国商业银行信用风险的管理研究

何清  

【摘要】：全球金融危机引起了金融机构对风险控制的关注,而信用风险作为商业银行所面临的最主要风险,努力提高其管理水平便成为我国商业银行在激烈的行业竞争中保持健康发展的必要途径。 本文的研究结合了定性分析与定量研究：从定性角度,深入分析了我国信用风险的管理现状及存在的问题,并且通过现代信用风险度量模型的对比,从理论上得出了CPV模型在我国的应用优势；在定量层面,搜集了大量数据,分析结果表明GDP增长率、CPI等五个宏观经济指标可以对CPV模型中的Y值进行很好的解释,拟合优度高达97%以上。根据违约率与Y之间的转换关系,违约率也可以通过上述指标得到良好的拟合。本文从理论和实证两个维度证明了CPV模型对于我国宏观经济环境的适用性。 最后总结文章内容,提出优化我国商业银行信用风险管理的内部措施和外部策略。

【关键词】：
【学位授予单位】：北京林业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F832.33;F224
【目录】：

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