我国中小银行房地产贷款压力测试研究

发布时间：2017-03-23 04:17

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【摘要】：自98年亚洲金融危机以来,为改善国内消费不振的事实,我国大力推动房地产行业的发展。近10年间,商品房价格大幅单边上涨,以房地产业带动其他行业拉动国内经济成为我国GDP增长的主要方式之一。在此期间,商业银行为房地产业提供了大量的资金支持,也从房地产行业中获得了高额的利润。然而当商业银行将房地产销售价格阶梯式增长纳入项目评估的正常预测,将房地产业设定为优先支持的信贷行业,房地产泡沫风险,也就成为了商业银行风险防范的重中之重。自2006年起,银监会就多次下发文件,要求商业银行开展相关压力测试工作。2014年1月,银监会再次召开全国银行业监督工作会议,提出要坚定不移地防控系统性区域性风险,防控房地产贷款等重点风险,防范个别企业资金链断裂可能产生的风险传染。我国中小银行具有规模小、资金实力不强、资产和业务分配不合理等特点,致使中小银行发展房地产贷压力测试存在一系列问题。因此,对中小银行开展房地产贷款压力测试具有必要性。本文沿着提出问题—分析问题—解决问题的分析思路,从中小银行房地产贷款压力测试的工作目标、工作特点等方面进行剖析,通过压力测试理论模型的适用性分析,利用实证模型预测不同情景假设下的宏观压力并据此测算其对案例银行房地产贷款的影响,证明所提出的测试模型能够切实有效地解决中小银行房地产贷款压力测试问题。首先对压力测试概念进行界定,针对压力测试研究的国内外文献进行系统梳理；之后通过商业银行开展压力测试背景、意义出发,分析近十多年来房地产政策形势,对中小银行房地产贷款进行分析,指出制约其发展的信用风险因素；比较房地产压力测试四种模型,提出我国中小商业银行房地产贷款的适用模型为Merton-Vasicek模型,针对我国中小商业银行房地产贷款压力测试工作的特殊性,探讨Merton-Vasicek模型的局限性并利用改进后的Merton-Vasicek模型方法对案例银行房地产贷款数据进行压力测试,对每一个步骤给出具体的方法介绍并展示压力测试的迁徙结果。最后从建立房地产贷款信用评级体系、完善房地产业务数据库建设等方面提出一系列可行性政策建议。
【关键词】：中小银行 房地产贷款压力测试 Merton-Vasicek模型 风险分类迁徙
【学位授予单位】：天津财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F299.23;F832.45
【目录】：

• 内容摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 引言10-20
• 1.1 选题背景与研究意义10-12
• 1.1.1 选题背景10-11
• 1.1.2 研究意义11-12
• 1.2 国内外研究现状及述评12-17
• 1.2.1 国际研究理论与实践12-14
• 1.2.2 国内研究理论与实践情况14-16
• 1.2.3 研究述评16-17
• 1.3 研究内容与研究方法17-18
• 1.3.1 研究思路17
• 1.3.2 研究方法17
• 1.3.3 研究内容17-18
• 1.4 本文创新与不足18-20
• 1.4.1 本文的创新18
• 1.4.2 本文的不足18-20
• 第2章 我国商业银行压力测试及其意义20-26
• 2.1 商业银行压力测试的概念20-24
• 2.1.1 压力测试的概念20
• 2.1.2 压力测试的一般方法20-22
• 2.1.3 与传统风险风险管理工具的比较22-24
• 2.2 商业银行压力测试开展的现状24-25
• 2.2.1 国外商业银行压力应用情况24
• 2.2.2 国内压力测试应用情况24-25
• 2.3 商业银行开展压力测试的意义25-26
• 2.3.1 对商业银行防控极端风险的意义25
• 2.3.2 对监管当局的意义25
• 2.3.3 对机构及个人投资者的意义25-26
• 第3章 我国中小银行房地产贷款压力测试及模型选择26-40
• 3.1 我国中小银行房地产贷款压力测试的必要性26-28
• 3.1.1 我国房地产市场波动导致商业银行房地产贷款面临较大的风险26-27
• 3.1.2 我国中小银行房地产贷款的特征要求进行压力测试27-28
• 3.2 我国中小银行房地产贷款压力测试模型选择28-31
• 3.2.1 现有模型适用性分析29-30
• 3.2.2 现有房地产贷款压力测试模型的比较30-31
• 3.3 中小银行房地产贷款压力测试模型的选择及改进31-40
• 3.3.1 我国中小银行开展房地产贷款压力测试的特殊性31-33
• 3.3.2 中小银行房地产贷款压力测试的模型选择33-37
• 3.3.3 中小银行房地产贷款压力测试模型的改进37-40
• 第4章 应用Merton-Vasicek模型进行房地产贷款压力测试的案例分析40-53
• 4.1 Merton-Vasicek模型下房地产贷款的压力传导路径构建40-41
• 4.1.1 指标选择40
• 4.1.2 情景假设40-41
• 4.1.3 传导路径41
• 4.2 宏观经济环境对房地产行业的影响模型构建41-45
• 4.2.1 模型变量选择42
• 4.2.2 变量数据采集42-43
• 4.2.3 模型估计和检验43-45
• 4.3 压力测试的具体步骤45-50
• 4.3.1 数据准备45
• 4.3.2 中间变量测度45-48
• 4.3.3 宏观压力影响测度48-50
• 4.4 测试结果分析50-52
• 4.5 测试结果应用52-53
• 第5章 应用Merton-Vasicek模型进行房地产压力测试的对策建议53-60
• 5.1 建立中小银行房地产贷款信用评级体系53-57
• 5.1.1 构建完备的评级制度53-54
• 5.1.2 设计合理的评级流程54-55
• 5.1.3 吸纳有效的评级技术55-56
• 5.1.4 加快评级结果的应用56-57
• 5.2 完善中小银行房地产业务数据库建设57-60
• 5.2.1 丰富宏观风险建模所需的外部数据57-58
• 5.2.2 提升房地产贷款业务数据管理质量58-60
• 参考文献60-63
• 后记63

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1 ;压力测试[J];企业研究;2003年12期

2 黄t

本文编号：262923