保险公司资产配置及风险控制研究 ——基于中国平安保险案例分析
发布时间：2021-02-16 20:26
我国保险业真正的发展不过四十年,而保险资管业务更仅是在近十多年才开始蓬勃发展,当然这也和国内GDP的快速增长和金融市场发展密不可分。随着全国保费收入规模不断扩大,保险资金运用余额也在快速增长。即使在经济下行压力不断增大阶段,保险业的发展依然后劲十足。数据显示,我国原保费收入从2011年的14339.25亿元发展到2017年的36581.01亿元,短短六年间,翻了2.55倍有余,年均增长率达16.88%,远远跑赢同时段GDP增速。但是,我国保险业的竞争力与发达国家的仍有很大的差距,尤其体现在参与资产管理业务的能力方面。从保险业发展的趋势来看,“费差和死差”盈利占比会越来越小,未来,随着保险行业资金池的扩张,利差的盈利占比会越来越大,利润增长点更加依靠的是投资收益,比拼的是资金运作的能力。而且自2012年以来保监会密集出台的各项政策,让保险资金可全面参与资产配置业务。在此背景下,险企如何高效率地运用资金,让其更好地为社会民生服务,成为了当下亟待解决的问题。保险资产配置是保险公司的核心业务之一,科学合理的资产运作,能为保险公司带来丰厚的投资利润,实现其资产保值升值,这为保险公司的风险经营提供...
【文章来源】：广东财经大学广东省
【文章页数】：49 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 引言
1.1 选题背景与研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外相关理论研究现状
1.2.1 国外研究成果
1.2.2 国内研究成果
1.3 研究方法与结构
1.3.1 研究方法和手段
1.3.2 本文结构
1.3.3 技术路线
1.4 主要创新点
2 我国保险金融市场投资相关理论概述
2.1 险资的来源与特征
2.1.1 险资的来源
2.1.2 险资的特性
2.2 保险资金配置的原则
2.3 保险资金融资用途
2.3.1 固定收益类投资
2.3.2 权益类投资
2.4 险资金融市场投资风险分析
2.4.1 系统性风险
2.4.2 非系统性风险
2.5 险资投资风险控制理论
2.5.1 资产负债理论
2.5.2 投资组合理论
3 中国平安保险资产配置现状分析
3.1 平安保险经营状况及资金运用规模
3.2 中国平安保险金融市场资产配置概况
3.2.1 固定收益类投资上的现状
3.2.2 权益类资产配置现状
3.3 平安保险资产配置收益分析
3.4 小结
4 中国平安保险市场投资风险分析
4.1 行业周期性风险
4.2 资产负债错配风险
4.3 利率下行风险
4.4 投资标的企业资本市场波动风险
4.5 政策性趋紧风险
5 我国保险资产优化配置的建议
5.1 优化资本市场投资环境
5.2 健全资产配置风险控制体系,打造风险隔离墙
5.3 构建资产混合配置,重视资产配置周期性转换
5.4 创新保险公司投资渠道,多元化投资
5.5 健全合规风险管理机制,应对政策调整带来的挑战
6 本文总结与展望
6.1 本文总结
6.2 研究展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]全球低利率周期及保险资金配置战略研究[J]. 段鸿济. 西南金融. 2017(04)
[2]低利率环境下的资本流动[J]. 路易斯·A.P.达席尔,何乐. 中国金融. 2016(07)
[3]发达国家保险资金运用启示[J]. 王国军. 中国金融. 2015(18)
[4]企业资金管理内部控制的应用研究——以XX保险分公司为例[J]. 桑春娥. 会计之友. 2014(34)
[5]偿付能力与保险资金运用监管[J]. 胡良. 保险研究. 2014(11)
[6]保险新政背景下我国上市保险公司投资组合策略研究[J]. 赵冉冉. 统计与管理. 2014(10)
[7]我国保险资金投资风险管理存在的问题及对策建议[J]. 徐硕,徐玉德,罗欢. 经济研究参考. 2014(47)
[8]大资管时代下的保险资产管理[J]. 姜涛. 银行家. 2014(03)
[9]我国保险资金运用现状分析[J]. 郎蕊. 时代金融. 2014(02)
[10]我国保险资金投资存在的问题及解决对策[J]. 叶靖安. 现代经济信息. 2014(01)
博士论文
[1]保险资金运用效率实证研究[D]. 李晓宇.首都经济贸易大学 2014
硕士论文
[1]中国保险公司的效率研究[D]. 唐冬卉.华东师范大学 2015
[2]中国人寿保险企业效率分析[D]. 蔡悦韵.厦门大学 2014
[3]资金新政背景下对我国保险投资监管的探讨[D]. 郭林林.西南财经大学 2013
[4]保险资产管理公司拓展业务研究[D]. 蔡海燕.华东师范大学 2012
[5]保险资金的投资组合模型研究[D]. 于知菲.哈尔滨工业大学 2007
本文编号：3036893
【文章来源】：广东财经大学广东省
【文章页数】：49 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 引言
1.1 选题背景与研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外相关理论研究现状
1.2.1 国外研究成果
1.2.2 国内研究成果
1.3 研究方法与结构
1.3.1 研究方法和手段
1.3.2 本文结构
1.3.3 技术路线
1.4 主要创新点
2 我国保险金融市场投资相关理论概述
2.1 险资的来源与特征
2.1.1 险资的来源
2.1.2 险资的特性
2.2 保险资金配置的原则
2.3 保险资金融资用途
2.3.1 固定收益类投资
2.3.2 权益类投资
2.4 险资金融市场投资风险分析
2.4.1 系统性风险
2.4.2 非系统性风险
2.5 险资投资风险控制理论
2.5.1 资产负债理论
2.5.2 投资组合理论
3 中国平安保险资产配置现状分析
3.1 平安保险经营状况及资金运用规模
3.2 中国平安保险金融市场资产配置概况
3.2.1 固定收益类投资上的现状
3.2.2 权益类资产配置现状
3.3 平安保险资产配置收益分析
3.4 小结
4 中国平安保险市场投资风险分析
4.1 行业周期性风险
4.2 资产负债错配风险
4.3 利率下行风险
4.4 投资标的企业资本市场波动风险
4.5 政策性趋紧风险
5 我国保险资产优化配置的建议
5.1 优化资本市场投资环境
5.2 健全资产配置风险控制体系,打造风险隔离墙
5.3 构建资产混合配置,重视资产配置周期性转换
5.4 创新保险公司投资渠道,多元化投资
5.5 健全合规风险管理机制,应对政策调整带来的挑战
6 本文总结与展望
6.1 本文总结
6.2 研究展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]全球低利率周期及保险资金配置战略研究[J]. 段鸿济. 西南金融. 2017(04)
[2]低利率环境下的资本流动[J]. 路易斯·A.P.达席尔,何乐. 中国金融. 2016(07)
[3]发达国家保险资金运用启示[J]. 王国军. 中国金融. 2015(18)
[4]企业资金管理内部控制的应用研究——以XX保险分公司为例[J]. 桑春娥. 会计之友. 2014(34)
[5]偿付能力与保险资金运用监管[J]. 胡良. 保险研究. 2014(11)
[6]保险新政背景下我国上市保险公司投资组合策略研究[J]. 赵冉冉. 统计与管理. 2014(10)
[7]我国保险资金投资风险管理存在的问题及对策建议[J]. 徐硕,徐玉德,罗欢. 经济研究参考. 2014(47)
[8]大资管时代下的保险资产管理[J]. 姜涛. 银行家. 2014(03)
[9]我国保险资金运用现状分析[J]. 郎蕊. 时代金融. 2014(02)
[10]我国保险资金投资存在的问题及解决对策[J]. 叶靖安. 现代经济信息. 2014(01)
博士论文
[1]保险资金运用效率实证研究[D]. 李晓宇.首都经济贸易大学 2014
硕士论文
[1]中国保险公司的效率研究[D]. 唐冬卉.华东师范大学 2015
[2]中国人寿保险企业效率分析[D]. 蔡悦韵.厦门大学 2014
[3]资金新政背景下对我国保险投资监管的探讨[D]. 郭林林.西南财经大学 2013
[4]保险资产管理公司拓展业务研究[D]. 蔡海燕.华东师范大学 2012
[5]保险资金的投资组合模型研究[D]. 于知菲.哈尔滨工业大学 2007
本文编号：3036893
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