平安银行公司业务内部评级指标优化研究

发布时间：2017-05-22 19:06

  本文关键词：平安银行公司业务内部评级指标优化研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近几十年来,伴随着世界经济的快速发展,全球经济一体化进程势不可挡,国内人民币汇率、利率体制改革的逐步加强,国家大力推进金融创新以及商业银行市场化改革,我国银行经营风险日益加大,如何迅速提升风险管理能力已经成为国内银行必须尽快解决的重大课题。本文介绍了信用风险评级的发展历程,根据巴赛尔新资本协议关于风险管理内部评级的理念和方法,结合平安银行公司业务内部评级体系建设的实际情况进行了研究和分析,找出了平安银行内部评级体系存在的问题并提出了相应的优化方案。我们发现,平安银行公司业务内部评级体系优化的重点是定量指标与定性指标的优化,其中定量指标优化过程包括数据准备、客户划分、评级等级与主标尺划分、违约样本确定、活跃客户样本确定、定量指标选取原则与方法、定量指标权重校准等,而定性指标优化过程则包括定性指标的调研、排序、校准、权重设置等。接下来我们基于平安银行的历史数据,以一家房地产企业为例,依据上述定量指标与定性指标的优化的的方法,进行了定量指标与定性指标的选取,并设置了相应权重,进而测算出了此房地产企业的违约概率与对应评级,从而证明了本文指标优化的方法是行之有效的。最后我们得出结论,内部评级法的实施的确可以提高我国银行风险管理水平,而要进行内部评级体系建设的关键是科学准确的进行相应指标的选取与权重配置,而指标的建立可以通过一系列具体的步骤和方法来实现。
【关键词】：商业银行 公司业务 内部评级 指标优化
【学位授予单位】：兰州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第1章 绪论8-17
• 1.1 研究背景及意义8-9
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意义9
• 1.2 理论综述9-14
• 1.2.1 国外相关研究简述9-11
• 1.2.2 国内相关研究简述11-12
• 1.2.3 巴塞尔协议与内部评级法简述12-14
• 1.3 论文的研究内容和研究方法14-17
• 第2章 平安银行公司业务内部评级指标体系分析17-24
• 2.1 平安银行内部评级介绍17-20
• 2.1.1 平安银行简介17-18
• 2.1.2 平安银行内部评级指标体系介绍18-20
• 2.2 平安银行公司业务内部评级指标体系分析评价20-22
• 2.2.1 评级等级评价20-21
• 2.2.2 定量指标设置评价21
• 2.2.3 定性指标设置评价21
• 2.2.4 指标权重评价21-22
• 2.3 平安银行公司业务内部评级优化思路22-24
• 2.3.1 客户划分优化22
• 2.3.2 评级等级及主标尺优化22-23
• 2.3.3 定量指标优化23
• 2.3.4 定性指标优化23-24
• 第3章 平安银行公司业务内部评级定量指标优化24-43
• 3.1 数据准备24-27
• 3.1.1 数据准备24-25
• 3.1.2 数据补录25-26
• 3.1.3 数据清洗26-27
• 3.2 客户划分27-30
• 3.2.1 划分依据27-28
• 3.2.2 规模分析28
• 3.2.3 划分方案28-30
• 3.3 评级等级与主标尺划分30-32
• 3.3.1 评级等级划分要求30
• 3.3.2 评级等级与主标尺设定思路与规则30-31
• 3.3.3 评级等级与主标尺方案31-32
• 3.4 确定违约样本32-34
• 3.4.1 违约标准32-33
• 3.4.2 违约样本提取33-34
• 3.5 确定活跃客户样本34-35
• 3.5.1 活跃客户定义34
• 3.5.2 活跃客户样本提取34-35
• 3.6 确定定量指标35-41
• 3.6.1 定量指标选取原则35-36
• 3.6.2 指标区分能力36-37
• 3.6.3 离群值处理37-38
• 3.6.4 缺失值处理38-39
• 3.6.5 指标的相关性分析39
• 3.6.6 指标的共线性分析39-40
• 3.6.7 定量指标选定40-41
• 3.7 定量指标权重校准41-43
• 3.7.1 定量指标权重设定41-42
• 3.7.2 定量指标权重验证42-43
• 第4章 平安银行公司业务内部评级定性指标优化43-50
• 4.1 定性指标调研43-47
• 4.1.1 定性指标维度分析43-45
• 4.1.2 定性指标分行调研45-47
• 4.2 定性指标排序47-48
• 4.2.1 定性指标排序原则47
• 4.2.2 定性指标排序47-48
• 4.3 定性指标校准48-50
• 4.3.1 定性指标校准方法48
• 4.3.2 定性指标验证48-50
• 第5章 平安银行公司业务内部评级指标综合运用50-60
• 5.1 房地产企业内部评级定量指标评级应用50-52
• 5.1.1 定量指标选择50-51
• 5.1.2 定量指标分档设置51-52
• 5.1.3 定量指标权重设置52
• 5.2 房地产企业内部评级定性指标评级应用52-57
• 5.2.1 定性指标选择52-53
• 5.2.2 定性指标分档设置53-56
• 5.2.3 定性指标权重设置56-57
• 5.3 房地产企业评级结果计算57-60
• 5.3.1 定量指标与定量指标综合权重设置57-58
• 5.3.2 违约概率计算58-59
• 5.3.3 评级等级及主标尺对应59-60
• 第6章 结论与展望60-62
• 6.1 结论60-61
• 6.2 展望61-62
• 参考文献62-63
• 致谢63-64
• 作者简历64

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 张莉;张德栋;;商业银行信用风险分析方法研究[J];管理现代化;2010年06期

2 任永平,梅强;中小企业信用评价指标体系探讨[J];现代经济探讨;2001年04期

3 邵海清;谈我国企业资信评级指标体系的设计[J];山东审计;2003年06期

4 姜鹏;;我国中小银行发展制约与对策[J];特区经济;2009年04期

5 白雪梅;孙慧敏;;商业银行信用风险的成因与管理[J];中小企业管理与科技(下旬刊);2010年12期

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本文编号：386585