我国商业银行不良贷款影响因素研究

发布时间：2017-05-24 02:12

  本文关键词：我国商业银行不良贷款影响因素研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：商业银行不良贷款向来都是世界各国商业银行面临的一个共同难题,是制约商业银行健康发展的一个重要因素。世界很多发达国家都曾发生过因不良贷款而引发的金融危机。我国商业银行的不良贷款生问题同样也日趋严重,自2012年至2015年初,我国商业银行不良贷款余额和不良贷款率呈“双升”趋势,形成了大规模的巨额不良贷款,违约风险加大,这已然成为我国商业银行亟需解决的关键问题。本论文旨在从宏观经济层面、银行经营层面及普及民生的房地产市场层面,深入剖析不良贷款产生的根源,找出影响我国不良贷款产生的相关因素并分析其显著性和贡献率,最后根据实证结果,提出政策建议。主要采用文献梳理法、对比分析法及理论分析和实证分析相结合的研究方法。以影响我国商业银行不良贷款的因素为主线,先系统梳理已有的研究文献和不良贷款的相关基础理论,并对不良贷款的形成机理进行诠释；然后,对影响不良贷款的相关因素进行描述性分析,为下文实证作理论铺垫；之后,选取2008年至2014年中国17家上市银行最新季度数据为样本数据,建立多元线性回归模型,进行实证分析,找出影响不良贷款率的显著性因素。得出的主要结论为：我国商业银行不良贷款率在宏观层面受GDP增长率、贷款利率水平、货币供应量MI和贷款总量影响,且呈负相关关系；与汇率水平相关,人民币升值,不良贷款率下降；与银行层面的拨备覆盖率呈负相关关系；与房地产市场住房价格呈负相关关系。而资本充足率、通货膨胀水平对不良贷款率的影响不显著。最后依据研究结果,为处置银行不良贷款并有效控制不良贷款的增加提供政策建议。对于防范我国商业银行不良贷款的增加、降低银行潜在风险、促进金融稳定有着重要意义。
【关键词】：商业银行 不良贷款 多层面研究
【学位授予单位】：西北大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第一章 导论8-16
• 1.1 选题背景及意义8-11
• 1.1.1 选题背景8-10
• 1.1.2 研究意义10-11
• 1.2 研究思路与方法11-12
• 1.2.1 研究思路11
• 1.2.2 研究方法11-12
• 1.3 研究内容与框架12-13
• 1.3.1 研究内容12-13
• 1.3.2 框架结构13
• 1.4 本文创新点13-16
• 第二章 文献综述16-22
• 2.1 国外相关研究16-18
• 2.1.1 微观影响因素视角16-17
• 2.1.2 宏观影响因素视角17-18
• 2.2 国内相关研究18-21
• 2.2.1 微观影响因素视角18-19
• 2.2.2 宏观影响因素视角19-21
• 2.3 文献述评21-22
• 第三章 商业银行不良贷款影响因素理论概述22-30
• 3.1 不良贷款界定22-23
• 3.1.1 银行贷款分类22-23
• 3.1.2 不良贷款概念界定23
• 3.2 不良贷款成因理论23-25
• 3.2.1 金融脆弱性理论23-24
• 3.2.2 银行行为论24-25
• 3.3 不良贷款对商业银行影响理论25-27
• 3.3.1 资产质量下降26
• 3.3.2 利润收入减少26
• 3.3.3 负债能力下降26-27
• 3.3.4 诱发银行挤兑27
• 3.4 不良贷款对宏观经济影响理论27-30
• 3.4.1 诱发通货膨胀27-28
• 3.4.2 危害金融稳定28-30
• 第四章 中国商业银行不良贷款现状及影响因素分析30-42
• 4.1 商业银行不良贷款现状分析30-35
• 4.1.1 不良贷款整体现状30-33
• 4.1.2 不良贷款分布结构33-35
• 4.2 商业银行不良贷款成因分析35-42
• 4.2.1 宏观经济因素35-39
• 4.2.2 银行经营因素39-41
• 4.2.3 房地产行业因素41-42
• 第五章 我国商业银行不良贷款影响因素实证分析42-52
• 5.1 模型构建42
• 5.2 变量解释及假设42-44
• 5.2.1 变量解释42-43
• 5.2.2 提出假设43-44
• 5.3 样本选取及数据来源44-45
• 5.4 实证分析45-50
• 5.4.1 变量的统计性描述45
• 5.4.2 变量的平稳性检验45-47
• 5.4.3 格兰杰(Granger)因果关系检验47-48
• 5.4.4 回归分析48-50
• 5.5 实证结果分析50-51
• 5.6 小结51-52
• 第六章 化解和防范银行不良贷款的对策建议52-57
• 6.1 宏观层面52-53
• 6.1.1 稳定汇率水平52
• 6.1.2 促进GDP增长52-53
• 6.1.3 适度调控房价53
• 6.2 银行层面53-57
• 6.2.1 盘活存量控制增量53-54
• 6.2.2 优化业务结构54-55
• 6.2.3 提升服务质量55
• 6.2.4 加强风险管控55
• 6.2.5 分散信贷风险55-57
• 结论与展望57-58
• 1. 研究结论57
• 2. 不足与展望57-58
• 参考文献58-62
• 附录62-67
• 致谢67-6

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本文编号：389608