宜章农商行债券投资风险控制研究

发布时间：2017-06-04 09:15

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【摘要】：近几年,债券投资与交易作为银行机构重要的资产业务,有着较高安全性、流动性与盈利性,受到市场的青睐,取得了长足的发展,债券市场规模不断扩大,债券市场逐渐呈现出“牛市”格局,中债指数、中债新综合指数持续攀升。据最新中央国债登记结算公司年报披露,2014年,全年债券市场共发行各类债券11.87万亿元,较2013年增加3.17万亿元,同比增长36.47%。同时,债券市场总托管量达到35.64万亿元,比2013年末增加6.16万亿元,同比增幅为20.9%。但与此同时,债券投资业务与我国宏观经济走势和市场波动息息相关,随着经济增速下行、房地产市场下行、互联网金融快速发展、存款利率上浮扩大等一系列来自经营环境的挑战加大,中小银行机构债券投资业务更是面临着许多潜在风险。本文首先从债券投资的相关理论入手,构建了为全文服务的理论基础:我国债券业务面临的主要风险类别、债券投资组合理论和债券投资风险管理理论。然后结合宜章农商行自身的发展和面临的监管环境,分析了宜章农商行债券投资业务的发展现状,发现宜章农商行现行的资产收益率偏低,债券投资业务则存在比重偏低、收益率偏低、品种结构单一的问题。然后,阐述了债券投资业务对宜章农商行经营管理的重大意义。在分析了宜章农商行债券投资业务存在的基本问题和限制之后,结合我国债券市场的大环境背景,以及我国债券市场存在的一些问题,深入分析了宜章农商行债券投资存在的一些主要风险,包括因为缺乏市场利率定价的主动权和投资策略简单粗放所面临的市场风险;因债券投资与资产负债管理脱节,获取信息能力不足所带来的流动性风险;因组织机构不完善、管理模式不科学及控制流程落后所引起的操作风险。最后针对宜章农商行面临的风险,提出针对性的对策建议,以期提高债券投资业务效益,促进我国中小银行机构更好地持续发展。
【关键词】：宜章农商行 债券投资 风险控制
【学位授予单位】：湘潭大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-10
• 第1章 绪论10-16
• 1.1 选题背景及意义10-12
• 1.1.1 选题背景10-11
• 1.1.2 选题意义11-12
• 1.2 国内外研究动态12-14
• 1.2.1 国外研究动态12-13
• 1.2.2 国内研究动态13-14
• 1.3 研究内容与方法14-16
• 1.3.1 研究内容14
• 1.3.2 研究方法14-16
• 第2章 债券投资相关理论分析16-25
• 2.1 债券业务概述16-18
• 2.1.1 债券投资品种16-17
• 2.1.2 债券投资业务类别17-18
• 2.2 债券投资风险管理相关理论18-25
• 2.2.1 债券业务风险理论18-19
• 2.2.2 债券投资组合理论19-22
• 2.2.3 债券投资风险管理理论22-25
• 第3章 宜章农商行债券投资业务现状25-33
• 3.1 宜章农商行现状25-27
• 3.1.1 宜章农商行简介25-26
• 3.1.2 宜章农商行债券投资业务的监管限制26-27
• 3.2 宜章农商行债券投资业务现状27-31
• 3.2.1 资产收益率偏低27-28
• 3.2.2 债券投资比重偏低28-30
• 3.2.3 债券投资收益率偏低30-31
• 3.2.4 债券投资品种结构单一31
• 3.3 宜章农商行债券投资的意义31-33
• 3.3.1 扩充盈利空间31-32
• 3.3.2 增强流动性管理32
• 3.3.3 改善资产结构32-33
• 第4章 宜章农商行债券投资业务风险分析33-42
• 4.1 我国债券市场概述33-37
• 4.1.1 我国债券市场简介33-34
• 4.1.2 我国存量债券品种简介34-36
• 4.1.3 我国债券市场存在的问题36-37
• 4.2 宜章农商行债券投资市场风险分析37-38
• 4.2.1 缺乏市场利率定价的主动权38
• 4.2.2 债券投资策略简单粗放38
• 4.3 宜章农商行债券投资流动性风险分析38-39
• 4.3.1 债券投资与资产负债管理脱节39
• 4.3.2 信息获取能力不足39
• 4.4 宜章农商行债券投资操作风险分析39-42
• 4.4.1 债券投资管理的组织架构不完善40
• 4.4.2 债券投资管理模式不科学40
• 4.4.3 债券投资控制流程落后40-42
• 第5章 宜章农商行债券投资风险控制的对策建议42-46
• 5.1 完善债券投资管理的组织架构42-43
• 5.2 引入部门控制检查的风险管理模式43-44
• 5.3 搭建前、中、后台分离的控制体系44-45
• 5.4 加强专业人员队伍建设45
• 5.5 建立动态信息传递机制45-46
• 结论46-47
• 参考文献47-49
• 致谢49-50
• 个人简历、攻读硕士期间发表的学术论文50

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本文编号：420556