XX银行百色分行个人住房贷款违约风险管理研究

发布时间：2017-06-11 07:13

  本文关键词：XX银行百色分行个人住房贷款违约风险管理研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来,由于居民房地产需求旺盛,房地产市场一直蓬勃发展,个人住房抵押贷款也成为商业银行的一个重点资产项目。作为与个人住房贷款相伴生的风险,违约风险也备受银行业内人士关注。在各类银行贷款业务中,个人住房贷款业务存在诸多容易导致违约的风险的本质属性,包括还贷周期极长、客户多为分散的个人客户、银行与客户之间存在更加明显的信息不对称,等等。XX银行百色分行是一家大型国有银行在广西自治区的核心分行。自2009年以来,该行在个人信贷业务,特别是个人住房贷款业务方面取得了较大的发展。但考虑到全球金融危机的影响仍未消散,我国经济存在较大的不确定性,以及个人住房贷款周期长、信息不对称严重等特点,该行必须重视个人住房抵押贷款的违约风险问题。在此背景下,笔者对XX银行百色分行个人住房贷款的违约风险管理进行了定量的分析和研究,以期改进现有的违约风险管理流程,加强对诱发违约的重点影响因素进行识别和评价,并加强贷后的控制措施。笔者首先对XX银行百色分行的个人住房抵押贷款业务进行介绍,对现有的房贷违约风险管理的流程进行分析,认为该行的违约风险管理流程存在一定的问题,主要问题在于以下方面：首先,该行的风险识别和评价体系重点不突出,该行所使用的是一套通用的识别和评价体系,这种方式的优点在于效率较高,缺点在于所考虑的因素不一定与百色本地的房地产贷款违约情况相一致。不同因素的相对重要性和权重需要进行优化,以适应XX银行百色分行所面临的具体情况。其次,风险控制措施较为薄弱。因此,本文提出的改进措施是提供一套改进的、针对本地个人房贷市场优化过的指标评价体系,确定不同影响因素的重要性排序,以及各自的权重,从而更加精准地确定某个客户是否符合本行发放贷款。本文对百色市银行业从业人士评价客户违约因素的态度进行调查,获取了有效的研究数据。使用SPSS进行因子分析,得出了各因子的重要性排序。根据定量分析的结果,本文对违约风险识别过程进行了针对性的优化,制作了一套基于本地房贷市场情况的客户信用评价表,并对XX银行百色分行的贷后风险控制措施提出了建议。
【关键词】：个人住房抵押贷款 违约风险 风险评价 因子分析
【学位授予单位】：广西大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.479
【目录】：

• 摘要4-6
• ABSTRACT6-10
• 第一章 绪论10-18
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 研究目的及意义11-12
• 1.2.1 研究目的11
• 1.2.2 研究意义11-12
• 1.2.3 应用价值和预期结果12
• 1.3 国内外研究现状12-14
• 1.3.1 国外研究现状12-13
• 1.3.2 国内研究现状13-14
• 1.4 研究内容14-16
• 1.5 研究方法16-18
• 第二章 理论综述18-24
• 2.1 违约风险管理理论概述18-21
• 2.1.1 违约风险识别18-19
• 2.1.2 违约风险评价19-20
• 2.1.3 违约风险控制20-21
• 2.2 商业银行个人住房贷款违约风险综述21-24
• 2.2.1 个人住房贷款及违约的定义21
• 2.2.2 个人住房贷款的贷款条件21-22
• 2.2.3 个人房贷违约风险介绍22-24
• 第三章 XX银行百色分行个人房贷违约风险管理现状及问题分析24-34
• 3.1 XX银行百色分行个人房贷业务综述24-28
• 3.1.1 个人房贷业务发展状况24
• 3.1.2 个人房贷业务集中经营的管理机制24-28
• 3.2 个人房贷所面临的风险分析28-29
• 3.2.1 对客户还款能力产生影响的原因28
• 3.2.2 对客户还款意愿产生影响的原因28-29
• 3.3 XX银行百色分行个人房贷风险管理现状分析29-34
• 3.3.1 现行违约风险管理流程29-32
• 3.3.2 现行违约风险管理方法32
• 3.3.3 现行违约风险管理存在的主要问题32-34
• 第四章 基于因子分析的违约影响因素研究34-43
• 4.1 XX银行百色分行所面临违约风险的影响因素34-35
• 4.2 针对百色市银行业人士的问卷调查35-36
• 4.3 测度量表信度和效度检验36-38
• 4.3.1 信度分析36-37
• 4.3.2 效度分析37-38
• 4.4 量表的因子分析38-43
• 第五章 XX银行百色分行房贷违约风险管理改进措施43-51
• 5.1 违约风险识别的改进43-46
• 5.2 违约风险评价的改进46-47
• 5.3 违约风险控制的改进47-50
• 5.3.1 加强对刚性需求和投资性需求的区分48
• 5.3.2 加强个人住房贷款违约风险贷中管理48
• 5.3.3 建立健全违约处理及失信惩罚机制48-49
• 5.3.4 建立个人房贷风险的宏观经济预警机制49
• 5.3.5 加快金融创新,完善风险转移机制49-50
• 5.4 改进措施的效果分析50-51
• 第六章 研究结论与展望51-53
• 6.1 研究结论51-52
• 6.2 研究展望52-53
• 参考文献53-55
• 附录55-57
• 致谢57

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 张云;住房抵押贷款证券化国际经验及对我国的借鉴[J];国际金融研究;2004年02期

2 王跃平;李季骏;;商业银行信贷风险预警机制探析[J];金融经济;2007年22期

3 王振磊;刘晓娜;刘敏;邢雯;刘瑜;;基于成本收益风险分析的住房抵押贷款证券化模式选择[J];金融经济;2009年20期

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本文编号：441066