商业银行信用风险评估建模及实证分析

发布时间：2017-06-24 01:11

  本文关键词：商业银行信用风险评估建模及实证分析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：当前我国的经济发展正面临着极大的压力,受到国际金融危机的影响,外需相对不足,而受到经济新常态政策的影响,内需也短期不足。而这些需求的减少和产能过剩之间的尖锐矛盾也就导致了企业的经营困难加大,信贷风险增高。党的十八届三中全会明确指出“完善金融市场体系”,并对这一目标做出相应安排。目前,我国间接融资比重达到80%以上,银行业资产占全部金融资产的比重超过90%。所以,商业银行体系的稳定与健康运行对我国金融体系健康发展起着决定性作用,而如何防范、控制商业银行信用风险就成为了我国商业银行风险管理中的重中之重。本文分别建立起基于CPV模型改进后的多元回归模型和压力测试,试图通过这两种方法的结合,从宏观视角对我国商业银行信用风险进行实证研究,并进一步分析在极端情况下银行抵御信用风险的能力。这不仅有利于在当前市场环境中引导银行合理设置,有效避险,同时对于未来金融业的繁荣发展也具有广泛而深刻的社会意义。基于CPV模型的带滞后项的多元回归模型是文章的主体,也是本文创新点所在。笔者将其滞后项引入,一是考虑银行对宏观经济的回馈效应,二是显示宏观经济变量前后期相互影响,更符合实际,并取得了良好的实证拟合结果。该模型将宏观经济变量对不良贷款率的影响进行了定量解释。之后在此基础上所做的压力测试,分析了模拟的极端情景下不良贷款率的改变,进而研究商业银行抵御风险的能力。研究结果表明：CPI、GDP、LR3个宏观经济变量对商业银行信用风险影响较大,符合客观经济情况；房地产方面由于国家监管和市场经济运作协调发展,价格控制较好,并未对商业银行信用风险产生较大影响；压力测试结果得出四大行都具备抵御极端情况下信用风险的能力。
【关键词】：商业银行 信用风险 CPV模型 压力测试
【学位授予单位】：辽宁大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224;F832.33
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-11
• 绪论11-17
• 0.1 选题背景及研究意义11-12
• 0.1.1 选题背景11
• 0.1.2 研究意义11-12
• 0.2 文献综述12-14
• 0.2.1 国外文献综述12-13
• 0.2.2 国内文献综述13-14
• 0.3 研究的主要内容及研究方法14-16
• 0.3.1 研究主要内容14-16
• 0.3.2 研究方法16
• 0.4 本文可能的创新和不足16-17
• 1 银行信用风险评估理论基础17-28
• 1.1 信用风险概念17-19
• 1.1.1 信用风险定义17-18
• 1.1.2 信用风险特征分析18-19
• 1.2 银行业信用风险的影响因素19-21
• 1.2.1 宏观经济环境的影响19-20
• 1.2.2 商业银行自身管理水平的影响20-21
• 1.3 银行信用风险压力测试方法21-23
• 1.3.1 敏感性分析22
• 1.3.2 情景分析22-23
• 1.4 风险压力测试主要流程23-28
• 1.4.1 风险类型的确定24-25
• 1.4.2 风险因子25
• 1.4.3 情景设置及压力测试方法的选择25-27
• 1.4.4 压力测试的实施27-28
• 2 信用风险评估建模方法选择28-35
• 2.1 传统信用风险评估方法28-29
• 2.1.1 专家法28
• 2.1.2 评级方法28
• 2.1.3 信用评分法28-29
• 2.2 现代信用风险评估模型29-30
• 2.2.1 Credit Metrics模型29
• 2.2.2 KMV模型29-30
• 2.2.3 Credit Risk+模型30
• 2.2.4 Credit Portfolio View模型30
• 2.3 信用风险评估模型比较分析30-33
• 2.3.1 模型分类标准的比较30-31
• 2.3.2 基本要素处理方法的比较31-32
• 2.3.3 模型数据的比较32-33
• 2.4 合理选择信用风险压力测试模型33-35
• 3 商业银行信用评估实证分析35-51
• 3.1 信用风险压力测试变量和数据的选取35-39
• 3.1.1 承压指标的选取35
• 3.1.2 压力测试因子的选取35-37
• 3.1.3 数据选择与处理37-39
• 3.2 信用风险压力测试模型的相关参数估计39-44
• 3.2.1 模型的稳定性检验39-40
• 3.2.2 模型中相关参数的估算40-42
• 3.2.3 模型结果分析42-44
• 3.3 我国商业银行信用风险压力测试分析44-48
• 3.3.1 敏感性分析44
• 3.3.2 情景模拟分析44-48
• 3.3.3 压力测试结果分析48
• 3.4 商业银行抵御风险能力评估48-51
• 3.4.1 内部评级法48-50
• 3.4.2 评估结果及分析50-51
• 4 结论及对策建议51-53
• 4.1 研究结论51
• 4.2 政策建议51-53
• 4.2.1 建立符合我国国情,满足实践需要的压力测试体系51-52
• 4.2.2 加快金融监管数据库的设施建设52
• 4.2.3 建立多层次、多体系的压力测试系统,分类开展专项测试52
• 4.2.4 定期压力测试,并公开报告分析结果52
• 4.2.5 风险管理中要充分利用压力测试结果,满足风险和资本平衡发展52-53
• 参考文献53-56
• 附录56-59
• 致谢59

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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  本文关键词：商业银行信用风险评估建模及实证分析，，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：476771