能源价格冲击与中国的宏观经济 理论模型, 数值分析及政策模拟.pdf

  本文关键词：能源价格冲击与中国的宏观经济:理论模型、数值分析及政策模拟，，由笔耕文化传播整理发布。

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能源价格冲击与中国的宏观经济:理论模型、数值分析及政策模拟王云清内容提要:本文构建了一个包含能源的新凯恩斯主义 DSGE 模型,基于中国宏观经济季度数据,运用贝叶斯推断法估计了模型参数,考察了能源价格冲击对中国经济波动的影响机制,并尝试回答在冲击下中国最优货币政策的选择问题。理论模型研究发现,能源价格冲击的传导机制由模型的收入效应、替代效应、资本品市场供求关系和名义粘性等决定,而通过数值分析和政策模拟结果显示:能源价格上涨将对实体经济产生负面影响,而能源技术进步与较强的名义粘度可在一定程度上抵消能源价格上涨引发的经济波动风险;货币(利率)政策规则的强弱决定了经济变量对能源价格冲击响应的幅度,中国最优货币政策的制定可以采用小幅温和地盯住能源价格波动的方式。关键词:动态随机一般均衡模型能源价格冲击货币政策经济波动一、引言能源是全球经济机体的血液,是现代人类社会生存和发展的重要保障,作为经济驱动力的能源对正在崛起中的中国的影响不言而喻。近年来随着中国经济的高速增长,能源需求量急剧增加,国内能源生产总量已经远不能满足消费量,只能依靠大量进口来弥补短缺。在2011年,中国石油和原油的对外依存度双破55%,已超过美国位于全球之首,天... 内容来自转载请标明出处.

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