M拖曳的支撑集构造与相关性分析

发布时间：2017-10-28 16:00

  本文关键词：M拖曳的支撑集构造与相关性分析

  更多相关文章： Copula函数 (u v)有序数对 M的拖曳 支撑集 相关系数 函数表达式

【摘要】：Copula函数连接二元联合分布函数与边缘分布函数,利用Copula函数和边缘分布函数可以给出二元联合分布函数,利用Copula函数可以讨论随机变量间的相关性,利用Copula函数可以得到(u,v)有序数对,进而模拟联合分布函数,因此Copula函数越来越得到广泛的关注.本文讨论一类特殊的奇异型Copula函数M的拖曳.首先从Copula函数的定义和性质出发,利用构造Copula函数的几何方法,介绍M拖曳的定义及其性质,利用M拖曳的支撑集之间的关系,首次给出M拖曳的随机变量间的函数表达式,推出M拖曳的相关系数的计算公式,特别地,给出了2等分情况下随机变量的幂级数表示法；在证明了任意一个Copula函数都可以由M拖曳完全近似的基础上,本文给出了M拖曳的具体取法；然后由Sklar定理,推出Copula函数为M拖曳的随机变量的函数表达式和相关系数的计算公式.最后应用所得结果讨论了具体实例.
【关键词】：Copula函数 (u v)有序数对 M的拖曳 支撑集 相关系数 函数表达式
【学位授予单位】：南京师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-7
• 第1章 引言和预备知识7-13
• 1.1 引言7-9
• 1.2 预备知识9-13
• 第2章 M拖曳的支撑集构造13-29
• 2.1 M的拖曳13-15
• 2.2 M拖曳的支撑集构造15-20
• 2.3 近似函数M拖曳的支撑集构造20-23
• 2.4 近似函数的模拟23-29
• 第3章 相关性分析29-38
• 3.1 M拖曳的相关性分析29-32
• 3.2 任意联合分布函数的相关性分析32-38
• 第4章 总结与展望38-40
• 参考文献40-43
• 致谢43

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本文编号：1108903