网络模型下证券投资组合的选择研究

发布时间：2017-12-04 23:01

  本文关键词：网络模型下证券投资组合的选择研究

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【摘要】：本文利用网络聚类和排序方法研究证券市场的优化选择及其投资效率.首先,以每只股票作为网络节点,以相关系数作为节点的连接权重,建立了对应证券的社交网络.其次,利用louvain聚类算法对每一季度的股票分类,从而保证同类的股票之间的收益率变化同步；不同类之间的股票的收益率变化不同步.然后,利用支持向量机方法对每一类的股票进行排序.最后,通过实证分析表明：在聚类和排序理论支撑下的证券选择方法能提高投资效率,降低投资风险.
【学位授予单位】：郑州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F830.91;F224;TP18
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本文编号：1252640