Copula回归模型与应用

发布时间：2017-12-11 17:05

  本文关键词：Copula回归模型与应用

  更多相关文章： Copula函数 回归模型 相关

【摘要】：文章探讨Copula回归模型应用于具有相关关系的指标时的优势,通过示例分析,揭示了用Copula回归模型与普通回归模型对数据拟合的不同,表明了当不同指标间存在相关关系时,Copula回归模型能更加客观准确地反映数据背后的关系。
【作者单位】： 中国中医科学院广安门医院;中国人民大学统计学院;北京石油化工学院数理系;
【基金】：科技部重大新药创制课题(2013ZX09303301) 中国中医科学院广安门医院所级科研基金课题(2011S264)
【分类号】：F224
【正文快照】： 1 Copula回归模型 Copula是一种通过单个变量的边缘分布构造多个变量的联合分布的一种数学方法,1959年,Sklar提出了Copula函数,将多元随机变量的边缘分布和它们之间的相关结构分开研究,相关结构不受边缘分布的限制。随后,很多学者发现了Copula理论在研究相关性方面的价值。Co

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 孙志宾;;混合Copula模型在中国股市的应用[J];数学的实践与认识;2007年20期

2 李娟;戴洪德;刘全辉;;几种Copula函数在沪深股市相关性建模中的应用[J];数学的实践与认识;2007年24期

3 李军;;Copula-EVT Based Tail Dependence Structure of Financial Markets in China[J];Journal of Southwest Jiaotong University(English Edition);2008年01期

4 许建国;杜子平;;非参数Bernstein Copula理论及其相关性研究[J];工业技术经济;2009年04期

5 王s，

本文编号：1279218