银行信用风险小样本评级模型的构建

发布时间：2017-12-27 18:17

  本文关键词：银行信用风险小样本评级模型的构建　出处：《统计与决策》2016年09期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：针对实际能够获取到的样本银行数量少而无法准确划分信用级别的问题,文章构建了一个小样本评级模型:通过逼近理想点赋权模型确定评级指标的权重,建立评级总得分的测算模型;通过非参数核密度估计方法与切片取样方法获得反映小样本分布规律的评级大样本,解决了科学扩充小样本的难题;通过ward聚类对评级大样本进行有序分类,建立了可分为9个信用级别的小样本评级模型。
[Abstract]:According to the actual number of the sample banks can get less and unable to accurately divide the credit level problem, this paper constructs a small sample evaluation model: by TOPSIS weighting model to determine the weight rating index, calculation model of the total score rating reflects the rating; large sample of small sample distribution by sampling method and slice a non parametric kernel density estimation method, to solve the problem of scientific expansion of small sample; the orderly classification of large sample rating by ward clustering, a small sample can be divided into 9 levels of credit rating model.
【作者单位】： 内蒙古农业大学经济管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71303103) 国家社会科学基金资助项目(13XJY019) 内蒙古自然科学基金资助项目(2013MS0121)
【分类号】：F224;F830.3
【正文快照】： 0引言在中国商业银行的评级中,国际评级公司穆迪只针对规模大的中国银行进行信用评级,而对于中国占大多数的城市商业银行没有进行信用评级。即使已经评级的中国商业银行,其评级结果也只有BB级、A级以及BBB级这三个级别。中国商业银行评级的难点是样本数量的不足,如果仅仅对规

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本文编号：1342659