系统性风险与银行业监管:来自美国金融危机的启示和思考

发布时间：2016-10-25 14:28

  本文关键词：信贷扩张、宏观经济与银行危机:基于中国数据的实证分析，由笔耕文化传播整理发布。

《2011年产业组织前沿问题国际研讨会会议文集》2011年

系统性风险与银行业监管:来自美国金融危机的启示和思考

王志强  熊海芳  

【摘要】：基于美国次按危机引发的金融危机及其随后的银行监管改革背景,本文从理论分析和经验证据两方面,考察了银行系统内竞争、集中以及风险转移等市场行为引发的系统性风险进而导致监管困境的问题,并讨论了政府行为对系统性风险的影响作用。我们认为,不仅银行的竞争、集中和风险转移以及市场中的代理问题、集体福利损失以及集体认知等市场不完全因素会引起系统性风险,政府行为也会在市场不完全时成为系统性风险的成因,政府行为具有负面作用;银行危机是各种市场不完全因素的综合作用结果,单一模式的银行监管会带来未预期的其他影响,因而需要集成式的银行监管体系。因此,中国银行业监管改革应积极关注市场和政府行为对银行系统性风险的影响。

【作者单位】：
【基金】：教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(2009JJD790004) 辽宁省教育厅高等学校创新团队研究项目(WT2010009)的资助
【分类号】：F831.1
【正文快照】：

一、引言始于2007年美国次按危机的金融危机引发了人们对银行监管的反思，银行资本与监管的顺周期性(孙天琦和张观华，2008)、监管套利(宋永明，2009)、系统性风险与宏观审慎监管(谢平和邹传伟，2010)等问题受到极大关注:提高资本充足率、采用逆周期措施(周小川，2009;罗平，2

下载全文更多同类文献

PDF全文下载

CAJ全文下载

(如何获取全文？ 欢迎：购买知网充值卡、在线充值、在线咨询)

CAJViewer阅读器支持CAJ、PDF文件格式，AdobeReader仅支持PDF格式

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 吴俊;康继军;张宗益;;中国经济转型期商业银行资本与风险行为研究——兼论巴塞尔协议在我国的实施效果[J];财经研究;2008年01期

2 李国栋;惠亨玉;肖俊极;;中国银行业市场竞争程度及其顺周期性——以勒纳指数为衡量指标的重新考察[J];财经研究;2009年03期

3 殷孟波;石琴;;金融业全面开放对我国银行业竞争度的影响——基于Panzar-Rosse模型的实证研究[J];财贸经济;2009年11期

4 杨有振;赵瑞;;中国商业银行风险规避与股权结构:基于面板数据的经验与证据[J];财贸经济;2010年06期

5 曹廷求;王营;;特许权价值、公司治理机制和商业银行风险承担[J];金融论坛;2010年10期

6 宋琴;郑振龙;;市场结构、资本监管与银行风险承担[J];金融论坛;2010年11期

7 文玉春;;市场结构、资本管制与银行冒险行为[J];当代经济科学;2011年01期

8 朱孟楠;蔡丛露;;银行业结构性因素对金融稳定的影响[J];国际金融研究;2007年08期

9 罗平;;资本监管制度的顺周期性及其补救方法[J];国际金融研究;2009年06期

10 黄宪;王露璐;;反思金融危机中的巴塞尔协议——基于金融理论界长期批判的跟踪[J];国际金融研究;2009年09期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 宋媛;周欣;高宇;;信贷扩张、宏观经济与银行危机:基于中国数据的实证分析[J];北京工商大学学报(社会科学版);2011年01期

2 卓志;吴洪;宋清;;保险业风险管理框架:基于经济周期的扩展建构[J];保险研究;2010年07期

3 刘超;刘志威;;保险业顺周期性与逆周期监管:理论述评、形成机制与应对策略[J];保险研究;2010年08期

4 笪薇;;后危机时代我国金融业实施混业经营的路径思考[J];中国城市经济;2010年12期

5 李芳;陈德棉;;中国银行业信贷集中的风险收益效应分析[J];财贸研究;2011年01期

6 曹艳华;牛筱颖;;上市银行治理机制对风险承担的影响(2000～2007)[J];金融论坛;2009年01期

7 鹿波;;中国上市公司违约率的顺周期效应实证研究——评估巴塞尔协议Ⅱ顺周期效应的初步尝试[J];金融论坛;2009年03期

8 曹廷求;王营;;特许权价值、公司治理机制和商业银行风险承担[J];金融论坛;2010年10期

9 周长鸣;;论金融危机中的公允价值顺周期性及其改进[J];国际商务财会;2009年12期

10 涂锐;;我国商业银行信用风险顺周期性的实证研究[J];当代经济;2010年04期

中国重要会议论文全文数据库 前4条

1 黄飞鸣;;全球金融危机与货币政策调控:一个新的理论框架——兼论货币区的“三元悖论”之解[A];2009年全国博士生学术会议论文集[C];2009年

2 谭君强;林山君;;中国财产保险市场竞争程度之测度与分析——基于BL方法[A];十二五·新挑战：经济社会综合风险管理——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2011[C];2011年

3 ;Accruals Quality,Information Risk and Underwriter Switch in SEO:Evidence from China[A];Proceedings of International Conference on Corporate Finance and Governance in Emerging Markets[C];2009年

4 范肇臻;;中国国有商业银行治理结构的三维研究[A];第八届国有经济论坛：中国商业银行深化改革与管理创新学术研讨会论文集[C];2008年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 朱盈盈;中资银行引进境外战略投资者效果的实证研究[D];电子科技大学;2011年

2 涂锐;我国商业银行信贷活动与经济周期的关联性研究[D];吉林大学;2010年

3 乔方亮;次贷危机后巴塞尔协议的演进及在中国的推进路径选择[D];南开大学;2010年

4 王晓枫;我国城市商业银行竞争力综合评价研究[D];东北财经大学;2010年

5 袁茂;中国商业银行公司治理的相关问题研究[D];重庆大学;2010年

6 杨洁涵;美国商业银行资产证券化功能研究[D];吉林大学;2011年

7 崔健;银行、信用货币创造和经济周期波动[D];南开大学;2010年

8 陈昶学;次贷危机的传导机制与影响研究[D];东北财经大学;2010年

9 韩非;中国商业银行公司治理机制研究[D];西北大学;2011年

10 王柏杰;资产价格波动与货币政策选择研究[D];西北大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 胡琼;经济资本与商业银行风险管理创新研究[D];宁波大学;2009年

2 韩冬遥;中国信贷市场的顺周期性研究[D];江西财经大学;2010年

3 廖凯;我国银行业结构分析与实证研究[D];西南财经大学;2010年

4 李娜;论次贷危机后美国金融监管体制改革对我国的启示[D];安徽大学;2010年

5 李豪杰;我国上市银行内部治理机制对风险承担的影响研究[D];湖南大学;2009年

6 于卓欣;关于我国商业银行内部评级问题的研究[D];东北财经大学;2010年

7 曾铭娟;我国转轨期间的信贷配给对货币政策效果的影响[D];东北财经大学;2010年

8 孙小川;金融危机背景下资本监管顺周期性的研究[D];东北财经大学;2010年

9 于瑶;弱化我国商业银行顺周期经营模式研究[D];东北财经大学;2010年

10 沈阳;风险价值、宏观压力测试与银行信用风险评估[D];暨南大学;2011年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 赵旭,蒋振声;国有银行与新兴商业银行效率差异的比较分析[J];中国煤炭经济学院学报;2001年01期

2 黄建军;;我国城市商业银行与地方政府关系[J];财经科学;2010年05期

3 李雪莲,李永辉;巴塞尔协议对银行经营行为的影响分析[J];财经研究;2003年05期

4 朱小宗,张宗益,耿华丹;现代信用风险度量模型剖析与综合比较分析[J];财经研究;2004年09期

5 朱建武;;我国中小银行资产扩张效应实证研究(1987~2004)[J];财经研究;2006年08期

6 许友传;何佳;;隐性保险体制下城市商业银行的市场约束行为[J];财经研究;2008年05期

7 许友传;;信息披露、市场约束与银行风险承担行为[J];财经研究;2009年12期

8 高洪星,杨大勇;经济转型期不良贷款与政策性贷款研究[J];财贸经济;2000年10期

9 丁俊;对我国地方性商业银行效率的国内比较分析[J];金融论坛;2001年07期

10 王晓龙;周好文;;银行资本监管与商业银行风险——对中国13家商业银行的实证研究[J];金融论坛;2007年07期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 董满章;美国防范银行系统性风险的做法及启示[J];经济问题;2005年05期

2 范小云;金融结构变革中的系统性风险分析[J];经济学动态;2002年12期

3 徐国祥,檀向球;我国A股市场系统性风险的实证研究[J];统计研究;2002年05期

4 高伟;我国证券市场的系统性风险及控制[J];兰州铁道学院学报;2002年02期

5 金运;股份制商业银行如何防范系统性风险[J];中国金融家;2004年10期

6 田素华,吴士君;中国证券市场风险特征的实证研究[J];经济科学;2003年01期

7 《中国经济周刊》评论员;;扼制高房价与防范系统性风险[J];中国经济周刊;2010年18期

8 孙伟利;金融系统性风险预期隐性化的假设[J];生产力研究;2004年12期

9 约翰·B.泰勒;方晓;;系统性风险与政府扮演的角色[J];中国金融;2009年21期

10 陈劲松;风险预警[J];经纪人;2005年07期

中国重要会议论文全文数据库 前10条

1 付景牛;;浅析房地产金融风险[A];2007环渤海区域金融合作发展研讨会论文集[C];2007年

2 孙飞;蒲实;;中国地产金融发展的路径优化与大趋势:多元化与国际化[A];中国制度经济学年会论文集[C];2006年

3 孙飞;蒲实;;中国地产金融的科学发展观:以信托为主线的多元化与国际化[A];中国制度经济学年会论文集[C];2006年

4 李明华;;建设遍及中国广大农村和小城镇的社区/开放大学——中国高等教育发展战略新思路[A];生命、知识与文明：上海市社会科学界第七届学术年会文集（2009年度）哲学·历史·文学学科卷[C];2009年

5 李光荣;;中国金融风险和经济安全[A];中国生产力发展国际论坛论文集[C];2005年

6 宋丽萍;;稳步推进中国金融衍生品市场体系建设[A];第四届中国（深圳）国际期货大会·专刊[C];2008年

7 温红梅;姚凤阁;;金融服务业BPO模式与风险控制研究[A];服务业发展与创新国际研讨会论文集[C];2007年

8 潘英丽;;论金融体系有效运行的制度基础[A];2002中国经济特区论坛：现代化建设中的体制问题学术研讨会论文集[C];2002年

9 马红霞;;美国混业金融集团的风险特点及其监管创新[A];美国新经济周期与中美经贸关系——全国美国经济学会第七届年会论文集[C];2003年

10 赵光华;庄新田;黄小原;;我国股票指数期货市场模式及风险对策研究[A];2002中国控制与决策学术年会论文集[C];2002年

中国重要报纸全文数据库 前10条

1 ;[N];财会信报;2009年

2 本报记者 朱宇;[N];中国证券报;2010年

3 本报记者 任晓;[N];中国证券报;2010年

4 招商期货 刘晓娜;[N];中国证券报;2010年

5 记者 谷秀军;[N];金融时报;2010年

6 招商期货 刘晓娜;[N];中国证券报;2010年

7 记者 谷秀军;[N];金融时报;2010年

8 招商期货 刘晓娜;[N];中国证券报;2010年

9 记者 谷秀军;[N];金融时报;2010年

10 招商期货 刘晓娜;[N];中国证券报;2010年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 王书斌;银行系统性风险传染的机制研究[D];暨南大学;2011年

2 徐谦;中国资本市场系统性风险分析与防范[D];西北大学;2003年

3 翟金林;银行系统性风险研究[D];南开大学;2001年

4 汤凌霄;跨国银行系统性风险监管研究[D];厦门大学;2003年

5 董满章;中国银行业系统性风险防范研究[D];南京农业大学;2005年

6 胡再勇;中国商业银行混业的风险分析[D];对外经济贸易大学;2005年

7 温观音;论金融期货风险的法律控制[D];中国政法大学;2007年

8 叶康;金融机构系统性风险管理的知识层面建模[D];中国科学技术大学;2009年

9 胡勤勤;中国股市β系数稳定性、时变性和影响因素的实证研究[D];厦门大学;2004年

10 刘均胜;亚太地区国际短期资本流动的风险分析[D];中国社会科学院研究生院;2003年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 陈祥余;商业银行系统性风险及其监管研究[D];东北财经大学;2010年

2 王林;银行系统性风险拨备研究[D];首都经济贸易大学;2010年

3 何俊锋;新股的时变系统性风险与长期超额回报研究[D];南京大学;2011年

4 李旭升;中国股票系统性风险的预测[D];厦门大学;2001年

5 周岩;我国A股市场系统性风险评价与对策研究[D];中南大学;2003年

6 丁健;β系数估计方法研究[D];对外经济贸易大学;2006年

7 何亮宇;中国证券市场系统性风险分析[D];对外经济贸易大学;2005年

8 汪玲;后股权分置时代推出股指期货的市场效应研究[D];华中科技大学;2007年

9 谭盛中;基于矩阵法的我国商业银行系统性风险测评研究[D];湖南大学;2008年

10 马伟骅;我国创业板市场系统性风险状况分析[D];天津财经大学;2010年

  本文关键词：信贷扩张、宏观经济与银行危机:基于中国数据的实证分析，由笔耕文化传播整理发布。

，

本文编号：152971