不确定风险环境下的投资组合决策模型

发布时间：2018-02-28 12:18

  本文关键词： 不确定理论 不确定规划 风险分析 投资组合　出处：《黑龙江大学自然科学学报》2016年06期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：利用不确定理论,考虑带有风险指标约束的投资组合模型,提出一种新的投资组合选择模型,其中的证券收益率被认为是不确定的变量,它既不是随机的,也不是模糊的。为有效分析所提出的模型,将原来的问题转化为一个确定的等价线性规划模型。在进行算例分析时,选择一些特殊的不确定性变量,如线性不确定变量,Zigzag不确定变量和正态不确定变量。结合灵敏度分析,说明方法的可行性和有效性。
[Abstract]:Based on the uncertainty theory, a new portfolio selection model is proposed, in which the return rate of securities is considered as an uncertain variable, which is neither random nor random. In order to effectively analyze the proposed model, the original problem is transformed into a definite equivalent linear programming model. For example, the linear uncertain variables are Zigzag uncertain variables and the normal uncertain variables. The feasibility and effectiveness of the method are illustrated by sensitivity analysis.
【作者单位】： 中国民航大学理学院;
【分类号】：O221.1

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本文编号：1547279