中国西部大城市商品房价格下方风险的测度

发布时间：2018-05-18 09:49

  本文选题：在险值(VaR) + 下方风险　； 参考：《统计与决策》2016年04期

【摘要】：文章运用在险值(VaR)理论的三种模型方法,以重庆、成都为典型城市,采用2005—2012年两市商品房价格指数数据估计重庆、成都两市的商品房市场价格下方风险的在险值水平。研究发现,重庆、成都两市的商品房价格指数收益率具有一定的地域同步效应;整体而言,重庆市的商品房市场价格下方风险要略高于成都市的下方风险;回溯测试结果表明,面对市场极端变化值,并不存在完美的在险值计算模型。
[Abstract]:This paper applies three model methods of VaR theory, taking Chongqing and Chengdu as typical cities, using the index data of commodity housing price in two cities from 2005 to 2012 to estimate the risk level of the risk below the market price of commercial housing in Chongqing and Chengdu. The study found that the return rate of commodity housing price index in Chongqing and Chengdu has a certain regional synchronization effect; on the whole, the risk below the market price of commercial housing in Chongqing is slightly higher than that in Chengdu. In the face of market extreme value, there is no perfect calculation model of risk value.
【作者单位】： 中央财经大学管理科学与工程学院;华兴泛亚投资顾问有限公司;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71203247;71373295)
【分类号】：F299.23

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本文编号：1905369