中国CPI八大类子成分通胀持续性研究——基于傅里叶变换的SURKSS面板单位根检验

发布时间：2018-06-07 12:24

  本文选题：通胀持续性 + 分解CPI　； 参考：《经济经纬》2016年05期

【摘要】：传统的面板单位根检验普遍存在检验功效偏低的问题,SURADF检验虽然能够兼顾截面异质性和相关性特征,但不适用于变量序列存在非线性趋势的情形。笔者利用基于傅里叶变换的SURKSS面板单位根检验法,研究了中国CPI八大类子成分的通胀持续性问题。结果表明,这八大类子成分通胀率序列均存在"均值回复"特征,外部冲击只能使其暂时偏离长期均衡水平,各子成分通胀率的自身动态传导特性存在一定的差异。
[Abstract]:The traditional panel unit root test generally has the problem of low efficiency. Although the SURADF test can take into account the cross-section heterogeneity and correlation characteristics, it is not suitable for the case where the variable sequence has a nonlinear trend. Using the SURKSS panel unit root test method based on Fourier transform, the problem of inflation persistence of eight subcategories of CPI in China is studied. The results show that the series of inflation rates of the eight subcomponents have the feature of "mean recovery", and the external shocks can only make them deviate temporarily from the long-term equilibrium level, and there are some differences in the dynamic conduction characteristics of the inflation rates of each sub-component.
【作者单位】： 武汉大学经济与管理学院;
【分类号】：F224;F726;F822.5

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本文编号：1991162