基于SVAR的我国物价波动特征实证研究

发布时间：2019-05-29 13:48

【摘要】：文章以1983年1月至2014年12月为研究区间,构建关于物价、产出的双变量结构向量自回归模型,并借助长期约束对其进行估计。在此基础上的脉冲响应及方差分解技术充分地揭示了我国物价波动的特征。结论如下:我国GDP的波动在很大程度上受供给冲击的影响,而需求冲击能够很好地解释我国通货膨胀的波动特征;产出对供给冲击及需求冲击的响应均为同向响应;产出对供给冲击的响应程度要远远大于对需求程度的响应程度;供给冲击对价格的影响为负,而需求冲击对价格的影响则为正,价格对需求冲击的响应相对于供给冲击更为强烈。
[Abstract]:Taking January 1983 to December 2014 as the research interval, this paper constructs a bivariate structural vector autoregression model on price and output, and estimates it with the help of long-term constraints. On this basis, the impulse response and variance decomposition techniques fully reveal the characteristics of price fluctuations in China. The conclusions are as follows: the fluctuation of GDP in China is affected by supply shock to a great extent, and demand shock can explain the fluctuation characteristics of inflation in China, and the response of output to supply shock and demand shock is in the same direction. The response of output to supply shock is much greater than that to demand. The influence of supply shock on price is negative, while the influence of demand shock on price is positive, and the response of price to demand shock is stronger than that of supply shock.
【作者单位】： 辽宁工程技术大学工商管理学院;中国人民银行阜新中心支行;
【基金】：辽宁省教育厅科学研究项目(W2002047;W2015198)
【分类号】：F224;F726.2

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本文编号：2487980