广东省宏观金融风险研究

发布时间：2020-08-26 07:36

【摘要】：伴随着金融自由化和经济全球化进程的加快,全球金融体系的内在不稳定性也在集聚,金融风险呈现不断放大的趋势。纵观几百年来世界经济金融发展的历程,各国在享受经济高速成长的好处同时也不断承担着金融危机带来的经济衰退的痛苦,金融危机伴随了整个经济发展的历程。金融危机在全世界的爆发越来越频繁,就对于我们管理风险提出了更高的要求。微观层面金融风险的研究有很多,基于信用风险、操作风险、利率风险、汇率风险等等,各种金融现象中不同种类的风险从风险识别到风险防范进行了一些的分析,但是我们不得不思考,当经济金融日益向纵深方向发展的时候,当金融活动变得越来越复杂,越来越全面话,影响越来越广的时候,微观层面的风险分析和管理就容易落入片面,不能对一个经济体,一个国家,一个地区的金融风险进行一个较为全面的分析,那么自然就无法提出一个全面的综合的有效的风险识别和防范手段。因此,世界经济金融的飞速发展,不断的提出了一个挑战,进行宏观层面的金融风险分析和管理。我国的金融国际化程度和开放程度日益加深,利率、汇率的市场化程度也不断加强,由此也将带来相应的金融风险,就对金融风险的管理和度量提出了较高了的要求。传统上宏观金融研究对风险关注的程度并不够,实践上就不能很好的满足宏观金融风险的度量和管理。因此,基于或有权益的宏观金融风险分析方法为管理宏观金融风险提供了较为切实有力的工具,在理论和方法上是一个创新。本文研究遵循金融工程和宏观金融风险管理的基本思想,从宏观金融风险分析的基本概念、度量方法和指标体系、风险管理方法等三个层面展开。其中宏观金融风险分析的基本概念主要界定宏观金融风险相关概念,然后研究宏观金融风险的分析方法,主要包括风险的识别、度量等,并将其运用在广东省宏观金融风险的分析中来,切实分析广东省宏观金融风险,最后讨论广东省宏观金融风险的管理和防范措施。本文的研究公分六章,结构安排如下：第1章是导论,主要详细的介绍了广东省宏观金融风险研究的背景和意义,为了研究的方便对宏观金融风险及其相关概念进行了界定,然后介绍了全文的研究方法和思路以及研究的基本框架。第2章是宏观金融风险研究的文献综述部分,主要从金融稳定与金融安全、宏观和微观审慎监管、宏观金融风险、广东省金融风险研究等四个层面,梳理国内外相关领域的研究文献,包括主要的研究视角、研究方法和结论等,最后做出简要的评价。第3章是全文研究的理论基础和方法。在进行广东省宏观金融风险分析和研究之前,详细研究了宏观金融风险的理论体系和方法指标,并作出一些创新和调整,以期更适合于广东省宏观金融风险的分析。详细介绍了基本的理论分析基础和方法包括,资产负债表方法,以宏观资产负债表的方法来研究宏观金融风险,然后是将期权定价理论引入计算资产、负债市场价值的或有权益分析理论方法体系,然后将经济体划分为公共部门、金融部门、企业部门、家户部门等四大部门,然后分别介绍了每个部门的宏观金融风险研究方法。接着提炼出核心的风险指标构建风险表,来反映广东省宏观金融风险大小。为了弥补以上理论和分析方法的不足,本文特引入专题分析部门,以广东省极具特色的经济金融特征入手,做更深入的结构化分析来全面显示广东省宏观金融风险,并揭示出最具地方特色的宏观金融风险,以更利于宏观金融风险管理的实践。第4章在第3章理论、方法的基础上对广东省宏观金融风险进行了较为全面的分析,主要包括扩广东省宏观经济金融概况的描写,然后从外部经济环境、公共部门、金融部门、企业部门、家户部门等四大部门入手全面分析广东省宏观金融风险,定性分析与定量分析相结合,最后专题部分详细分析了广东省进出口贸易的宏观金融风险。第5章是对广东省宏观金融风险分析和研究的深入和细化,为了研究的全面,同时也为了使研究更具有实践意义,从广东省21个地级市里挑选了具有代表性的几个市进行宏观金融风险分析,并且编制出宏观金融风险评价指标体系,分别赋予权重,然后对挑选的代表性市宏观金融风险状况进行定性分析和排名,以期对广东省乃至地级市的宏观经济金融稳定和安全有所参考作用。第6章是在以上对广东省和代表性地级市宏观金融风险分析的基础上提出了管理宏观金融风险的具体政策建议和措施。首先提炼了宏观金融风险管理的理论,然后结合广东省经济金融实际提出合适的宏观金融风险管理措施。
【学位授予单位】：武汉大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F224;F832.7

【参考文献】