具有现实约束的均值-方差模糊投资组合绩效评价

发布时间：2021-01-20 03:46

　　本文提出了具有实际约束的均值-方差模糊投资组合优化模型。由于实际投资约束情况,如交易成本、交易量限制、借款限制和基数约束的影响,投资组合优化模型非常复杂,难以获得真实前沿面的解析解,这给投资组合理论的应用带来了很大的困难。基于数据的实际约束的均值-方差模糊投资组合DEA评价模型,文章通过构造前沿面来逼近一般情形下真实的前沿面。最后,通过上海证券市场的实际数据验证了本文方法的合理性与可行性。 

【文章来源】：模糊系统与数学. 2020,34(03)北大核心

【文章页数】：12 页

【部分图文】：

各种有效前沿的比较


本文编号：2988305