面板数据模型可混合性检验的理论研究 ——基于平稳、非平稳、截面相关及检验的视角

发布时间：2021-02-01 09:46

　　本论文是黎实教授的国家自然科学基金项目“截面相关与非球型扰动条件下平稳与非平稳面板数据线性建模技术研究（71071130）”的部分研究成果。近年来,面板数据建模过程无论是在理论上还是应用中都备受关注并且得到了极大的发展,关于这方面的文献甚至可以用汗牛充栋来形容。一个很重要的原因在于面板数据具有时间和截面两个维度,综合这两个维度的信息能够帮助我们克服传统的时间序列分析所受的多重共线性的困扰,提供更多的信息、更多的变化、更少的共线性、更多的自由度和更高的估计效率。但是另一方面,学者们也逐渐地意识到一个问题,就是在综合时间和截面维度的信息时需保证各截面的变量间具有相同的关系式即各个截面（时间）的数据是可混合的（poolable）。因此,对可混合性（poolability）的检验成为面板数据建模中的一个重要环节。在面板数据建模过程中可混合性检验有其特定的含义,而对于线性面板数据而言,可混合性检验往往集中在检验斜率系数在每个截面间是否是同质的即斜率的同质（或异质）性上。因此,对于线性面板数据而言可混合性检验和斜率同质性检验通常是不加区分的。本文在梳理、总结已有的可混合性检验的优点与不足的基础上,... 

【文章来源】：西南财经大学四川省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：178 页

【学位级别】：博士

【部分图文】：

1 Schott统计量的样本均值与A'/r的关系图

【参考文献】：
期刊论文
[1]固定效应模型截面相关性检验的新方法[J]. 徐凤,黎实.  数量经济技术经济研究. 2012(06)
[2]面板数据模型的截面相关检验研究[J]. 韩本三,徐凤,黎实.  统计研究. 2011(12)
[3]面板数据模型的设定、统计检验和新进展[J]. 白仲林.  统计与信息论坛. 2010(10)
[4]考虑截面相关条件下的异质性面板数据协整回归模型的估计[J]. 林谦,黄浩,黎实.  统计研究. 2010(09)

博士论文
[1]二元选择面板数据模型设定、估计、检验的理论与实证研究[D]. 韩本三.西南财经大学 2012



本文编号：3012580