内生结构突变理论与应用研究
发布时间：2021-02-23 05:54
内生结构突变理论与应用是最近十几年时间序列分析领域的热点研究问题。在时间序列分析中,基本假定是序列的平稳性和遍历性。经典的单位根理论只考虑了序列的平稳性,当序列中不存在结构突变时可以满足遍历性假定,但是当序列中存在结构突变时就不满足遍历性假定,因此需要对经典的单位根理论进行扩展以包含序列中可能存在的结构变化。本文从内生结构突变理论中的估计方法与理论假定开始,重点研究了一个或多个内生结构突变点的检验方法,含结构突变的趋势平稳过程的单位根检验和含结构突变的AOADF统计量中其它参数的极限分布,并结合具体的宏观经济和金融数据对如何进行内生结构突变检验和含结构突变的单位根检验进行说明。在理论研究方面,本文的主要贡献在于：（1）推导了在无漂移项的截距突变,有漂移项的截距突变,无漂移项的斜率突变和有漂移项的斜率突变四种情况下,含结构突变的AOADF单位根检验中第一步回归时常数项,时间趋势项和突变幅度项d1或d2的极限分布并给出了对应的t统计量的临界值表。无论在哪种数据生成过程下,参数对应的t统计量都要除以样本容量T之后才有分布。经过样本容量标准化之后：（a）在无漂移项的截距突变时,常数项对应的t统...
【文章来源】：南开大学天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：164 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
第一节 研究背景与意义
1.1.1 理论背景
1.1.2 实证背景
1.1.3 研究意义
第二节 内生结构突变理论研究现状
1.2.1 内生结构突变估计理论研究现状
1.2.2 内生结构突变检验理论研究现状
1.2.3 含突变的趋势平稳过程和单位根过程的区分研究现状
第三节 论文结构安排和创新点
1.3.1 论文结构安排
1.3.2 创新点
第二章 内生结构突变点的估计
第一节 估计内生结构突变点的模型
第二节 估计内生结构突变点的假定
第三节 估计内生结构突变点的极限分布
第三章 内生结构突变点的检验
第一节 单个结构突变点时的检验方法
3.1.1 不估计突变的检验方法
3.1.2 单个突变时估计突变的检验方法
3.1.3 单个突变时的最优检验
第二节 多个结构突变点时的检验方法
3.2.1 两步最大检验
3.2.2 序贯检验
第三节 含有I（1）变量时的检验方法
3.3.1 I（1）解释变量时的检验方法
3.3.2 I（1）误差项时的检验方法
第四节 检验序列持续性的突变
第四章 含结构突变的趋势平稳过程和单位根过程
第一节 含结构突变的趋势平稳过程
4.1.1 无趋势的截距突变
4.1.2 有趋势的截距突变
4.1.3 斜率突变
4.1.4 蒙特卡洛模拟
4.1.5 小结
第二节 含结构突变的单位根过程
4.2.1 无漂移项的截距突变
4.2.2 带漂移项的截距突变
4.2.3 无漂移项的斜率突变
4.2.4 有漂移项的斜率突变
4.2.5 小结
第五章 实证研究
第一节 考虑参数变化的GARCH（1,1）模型
5.1.1 概述
5.1.2 参数变化的GARCH（1,1）模型
5.1.3 检验参数变化的Exp-LM方法
5.1.4 以上证综指为例
5.1.5 以深圳成指为例
第二节 我国主要宏观经济和金融序列的内生结构突变检验
5.2.1 GDP的内生结构突变检验
5.2.2 通货膨胀率的内生结构突变检验
5.2.3 人民币汇率的内生结构突变检验
第六章 结论与展望
第一节 论文总结
第二节 研究展望
参考文献
致谢
附录A
附录B
附录C
个人简历
【参考文献】：
期刊论文
[1]名义利率与通货膨胀:来自中国的证据[J]. 赵华春,Jeffrey Forrest. 系统工程. 2012(03)
[2]带结构突变的确定趋势的单位根检验方法——兼对中国工农业产品比价的实证分析[J]. 莫扬,张捷. 数量经济技术经济研究. 2012(02)
[3]中国贸易顺差可持续性的经验分析——基于内生结构突变的单位根及协整检验[J]. 许统生,殷功利,朱永军. 当代财经. 2012(01)
[4]开放框架下的中国货币需求函数稳定性问题研究——基于结构突变的视角[J]. 项后军,孟祥飞,潘锡泉. 经济评论. 2011(05)
[5]我国金融数据高频收益率波动结构突变的检测研究[J]. 张虎,李玮,郁婷婷. 数量经济技术经济研究. 2011(07)
[6]结构突变趋势平稳过程与随机趋势过程的虚假回归研究[J]. 张凌翔,张晓峒. 统计研究. 2011(05)
[7]我国通货膨胀结构突变及不确定性检验[J]. 隋建利,刘金全. 统计研究. 2011(02)
[8]制度变迁背景下人民币实际汇率趋势研究:1986—2009[J]. 张卫平,李天栋,隋福民. 统计研究. 2011(01)
[9]中国经济增长结构的突变现象[J]. 王成勇,王少平. 系统工程. 2010(11)
[10]人民币汇率真的被低估了吗?[J]. 项后军,潘锡泉. 统计研究. 2010(08)
博士论文
[1]动态面板数据模型估计及其内生结构突变检验理论与应用[D]. 王津港.华中科技大学 2009
[2]长记忆理论及其在金融市场建模中的应用[D]. 邓露.南开大学 2009
本文编号：3047118
【文章来源】：南开大学天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：164 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
第一节 研究背景与意义
1.1.1 理论背景
1.1.2 实证背景
1.1.3 研究意义
第二节 内生结构突变理论研究现状
1.2.1 内生结构突变估计理论研究现状
1.2.2 内生结构突变检验理论研究现状
1.2.3 含突变的趋势平稳过程和单位根过程的区分研究现状
第三节 论文结构安排和创新点
1.3.1 论文结构安排
1.3.2 创新点
第二章 内生结构突变点的估计
第一节 估计内生结构突变点的模型
第二节 估计内生结构突变点的假定
第三节 估计内生结构突变点的极限分布
第三章 内生结构突变点的检验
第一节 单个结构突变点时的检验方法
3.1.1 不估计突变的检验方法
3.1.2 单个突变时估计突变的检验方法
3.1.3 单个突变时的最优检验
第二节 多个结构突变点时的检验方法
3.2.1 两步最大检验
3.2.2 序贯检验
第三节 含有I（1）变量时的检验方法
3.3.1 I（1）解释变量时的检验方法
3.3.2 I（1）误差项时的检验方法
第四节 检验序列持续性的突变
第四章 含结构突变的趋势平稳过程和单位根过程
第一节 含结构突变的趋势平稳过程
4.1.1 无趋势的截距突变
4.1.2 有趋势的截距突变
4.1.3 斜率突变
4.1.4 蒙特卡洛模拟
4.1.5 小结
第二节 含结构突变的单位根过程
4.2.1 无漂移项的截距突变
4.2.2 带漂移项的截距突变
4.2.3 无漂移项的斜率突变
4.2.4 有漂移项的斜率突变
4.2.5 小结
第五章 实证研究
第一节 考虑参数变化的GARCH（1,1）模型
5.1.1 概述
5.1.2 参数变化的GARCH（1,1）模型
5.1.3 检验参数变化的Exp-LM方法
5.1.4 以上证综指为例
5.1.5 以深圳成指为例
第二节 我国主要宏观经济和金融序列的内生结构突变检验
5.2.1 GDP的内生结构突变检验
5.2.2 通货膨胀率的内生结构突变检验
5.2.3 人民币汇率的内生结构突变检验
第六章 结论与展望
第一节 论文总结
第二节 研究展望
参考文献
致谢
附录A
附录B
附录C
个人简历
【参考文献】：
期刊论文
[1]名义利率与通货膨胀:来自中国的证据[J]. 赵华春,Jeffrey Forrest. 系统工程. 2012(03)
[2]带结构突变的确定趋势的单位根检验方法——兼对中国工农业产品比价的实证分析[J]. 莫扬,张捷. 数量经济技术经济研究. 2012(02)
[3]中国贸易顺差可持续性的经验分析——基于内生结构突变的单位根及协整检验[J]. 许统生,殷功利,朱永军. 当代财经. 2012(01)
[4]开放框架下的中国货币需求函数稳定性问题研究——基于结构突变的视角[J]. 项后军,孟祥飞,潘锡泉. 经济评论. 2011(05)
[5]我国金融数据高频收益率波动结构突变的检测研究[J]. 张虎,李玮,郁婷婷. 数量经济技术经济研究. 2011(07)
[6]结构突变趋势平稳过程与随机趋势过程的虚假回归研究[J]. 张凌翔,张晓峒. 统计研究. 2011(05)
[7]我国通货膨胀结构突变及不确定性检验[J]. 隋建利,刘金全. 统计研究. 2011(02)
[8]制度变迁背景下人民币实际汇率趋势研究:1986—2009[J]. 张卫平,李天栋,隋福民. 统计研究. 2011(01)
[9]中国经济增长结构的突变现象[J]. 王成勇,王少平. 系统工程. 2010(11)
[10]人民币汇率真的被低估了吗?[J]. 项后军,潘锡泉. 统计研究. 2010(08)
博士论文
[1]动态面板数据模型估计及其内生结构突变检验理论与应用[D]. 王津港.华中科技大学 2009
[2]长记忆理论及其在金融市场建模中的应用[D]. 邓露.南开大学 2009
本文编号：3047118
本文链接：https://www.wllwen.com/jingjilunwen/hongguanjingjilunwen/3047118.html
