基于多元线性回归的我国外汇储备影响因素分析

发布时间：2021-04-03 02:48

　　根据1997—2018年我国外汇储备的相关数据,选取国内生产总值、社会消费品零售总额、进出口差额、商品零售价格指数、美元兑人民币年均汇价、外债余额、实际使用外商投资额、资本账户差额和经常账户差额9个指标,建立了多元线性回归模型以分析外汇储备余额与以上9个指标间的定量关系。经过多重共线性检验后利用逐步回归法修正模型,并通过自相关检验和异方差检验,得到影响外汇储备规模的因素有:实际使用外商投资额和经常账户差额。在其他条件不变的情况下,实际使用外商投资额（FDI）每增加1%,外汇储备余额增加2.206 9%;经常账户差额（CA）每增加1%,外汇储备余额增加0.338 4%。 

【文章来源】：西安石油大学学报(社会科学版). 2020,29(04)

【文章页数】：7 页

【部分图文】：

标准化下外汇储备与各影响因素指标的趋势

由表5可知,最优模型的德宾沃森统计量大于1,初步判定模型不存在自相关。通过模型的自相关与偏自相关图进一步确定,多元线性回归最优模型的偏自相关检验见图2。由图2可知,该模型所有滞后期的偏自相关系数(PAC)的直方图都在虚线框内,计量经济学上,如果所有滞后期的偏自相关系数(PAC)的直方图都在虚线框内,则说明所检验模型不存在自相关,可知该回归模型不存在自相关性。

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3116465