房地产风险传染机制及其动态效应研究 ——基于资产价格波动的视角
发布时间：2021-04-18 06:36
本文以房地产风险传染为研究对象,基于国内外相关文献研究以及房地产风险传染造成的现实影响两个层面,概括了房地产风险传染的本质及其特征,系统地分析了房地产风险在金融体系、宏观经济中传染的渠道、过程和机制。在此基础上,一方面使用VAR-MVGARCH-Asymmetric-BEKK模型,从溢出效应视角验证了我国房地产市场价格和银行信贷之间的联动关系以及我国房地产风险在银行体系的传染效应；另一方面采用结构化向量自回归模型.ABEK模型对房地产风险在宏观部门的传染机制以及房地产风险传染的直接效应和间接效应进行了验证。通过上述研究,论文得出的基本结论是：第一,房地产风险传染的本质是房地产市场风险带来的冲击对金融体系及宏观经济的稳定产生影响从而导致系统性风险爆发的过程,或者说是指房地产行业由于价格波动导致的风险对于其它行业或者部门以及宏观经济产生的溢出效应。第二,房地产风险传染的主要领域是与之密切联系的金融体系和宏观部门。房地产风险在金融体系中的传染主要是通过影响银行体系的流动性而对银行信贷体系的稳定性形成冲击,同时房地产价格波动通过加剧信息不对称以及传递未来信息变化而影响金融体系的稳定性；其在金融...
【文章来源】：西北大学陕西省 211工程院校
【文章页数】：111 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
目录
第一章 绪论
1.1 选题背景与研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究对象与研究方法
1.2.1 研究对象
1.2.2 研究方法
1.3 研究思路与框架结构
1.3.1 研究思路
1.3.2 框架结构
1.4 可能的创新之处
第二章 房地产风险传染相关文献综述
2.1 房地产风险传染的原因及机制
2.2 房地产风险在金融体系中的传染
2.2.1 房地产风险导致的银行挤兑行为
2.2.2 房地产风险导致的银行系统危机
2.3 房地产风险在宏观部门间的传染
2.3.1 房地产风险对消费与投资的影响
2.3.2 房地产风险与银行信贷增长
2.3.3 房地产风险对利率、通货膨胀及经济增长的影响
2.4 简要述评
第三章 房地产风险传染的理论分析
3.1 房地产风险的内涵及形成
3.1.1 房地产风险的内涵和特征
3.1.2 房地产风险的形成原因
3.1.3 房地产风险的形成过程和阶段
3.2 房地产风险传染的内涵及影响因素
3.2.1 房地产风险传染的内涵
3.2.2 房地产风险传染的影响因素
3.3 房地产风险传染的渠道
3.3.1 房地产风险在金融体系中的传染渠道
3.3.2 房地产风险在宏观部门间的传染渠道
3.4 小结
第四章 房地产风险的传染机制
4.1 房地产风险在金融体系中的传染机制
4.1.1 房地产风险在金融体系中的传染过程
4.1.2 房地产风险在金融体系中的传染机制—理论模型分析
4.2 房地产风险在宏观部门间的传染机制
4.2.1 房地产风险在宏观部门间的传染过程
4.2.2 房地产风险在宏观部门间的传染机制—理论模型与模拟分析
4.3 小结
第五章 房地产风险在金融体系中的传染效应
5.1 房地产风险传染与银行信贷规模的理论分析
5.1.1 房地产风险与银行信贷规模的关系
5.1.2 房地产风险传染与银行信贷规模变化
5.2 房地产风险在金融体系中传染效应的实证检验—来自均值波动两个层面的证据
5.2.1 VAR-MVGARCH-Asymmetric-BEKK模型的分析框架
5.2.2 均值波动溢出效应的检验方法
5.2.3 数据的选取与描述
5.2.4 均值波动模型的估计结果
5.3 小结
第六章 房地产风险在宏观部门间的传染效应
6.1 房地产风险在宏观部门间传染效应的实证检验与分析
6.1.1 SVAR计量模型的建立
6.1.2 数据的选择与描述性统计
6.1.3 模型的估计结果
6.1.4 房地产风险在宏观部门间传染效应分析
6.2 房地产市场与宏观经济部门的联动效应分析——基于波动模型的再检验
6.2.1 BEKK计量经济模型的建立
6.2.2 模型估计结果
6.2.3 房地产市场与宏观经济之间的联动性刻画与讨论
6.3 小结
第七章 房地产风险传染的防范及控制
7.1 通过超前调控避免房地产泡沫的形成与非理性膨胀
7.2 通过加强金融监管控制房地产风险向金融体系传染
7.3 通过国家宏观政策防止房地产风险向宏观部门传染
结论
参考文献
攻读博士期间取得的科研成果
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国房地产价格波动的宏观经济效应研究[J]. 高东胜. 统计与决策. 2011(19)
[2]工业领域产能过剩形成机制及对策建议[J]. 周劲,付保宗. 宏观经济管理. 2011(10)
[3]我国房地产业缩减对实体经济的影响[J]. 余劲,任洪浩. 商业研究. 2010(12)
[4]房地产价格波动的宏观经济及部门经济影响——基于可计算一般均衡模型的定量分析[J]. 原鹏飞,魏巍贤. 数量经济技术经济研究. 2010(05)
[5]资产价格、汇率波动与最优利率规则[J]. 李成,王彬,马文涛. 经济研究. 2010(03)
[6]中国房地产市场波动对宏观经济波动的影响研究[J]. 唐志军,徐会军,巴曙松. 统计研究. 2010(02)
[7]中国房地产财富效应地区差异分析[J]. 李成武. 财经问题研究. 2010(02)
[8]中国房地产价格波动与宏观经济——基于SVAR模型的研究[J]. 赵昕东. 经济评论. 2010(01)
[9]房地产泡沫的生命周期及其演化机理分析[J]. 孟敬,杨晓冬. 经济研究导刊. 2009(23)
[10]房地产财富与消费:来自于家庭微观调查数据的证据[J]. 黄静,屠梅曾. 管理世界. 2009(07)
博士论文
[1]房地产周期及其宏观调控政策研究[D]. 何溪明.南开大学 2010
[2]中国住房金融风险分析及防范机制研究[D]. 曾龙.武汉大学 2010
[3]资产价格波动与宏观经济稳定研究[D]. 余喆杨.华中科技大学 2009
[4]房地产价格波动对宏观经济影响的一般均衡分析[D]. 原鹏飞.厦门大学 2009
[5]企业风险传导的机理与评价研究[D]. 夏喆.武汉理工大学 2007
硕士论文
[1]我国房地产金融风险的形成机理与实证分析[D]. 张霖森.西南民族大学 2011
[2]基于房地产泡沫的金融风险防范研究[D]. 高鹏.华东理工大学 2011
本文编号：3145003
【文章来源】：西北大学陕西省 211工程院校
【文章页数】：111 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
目录
第一章 绪论
1.1 选题背景与研究意义
1.1.1 选题背景
1.1.2 研究意义
1.2 研究对象与研究方法
1.2.1 研究对象
1.2.2 研究方法
1.3 研究思路与框架结构
1.3.1 研究思路
1.3.2 框架结构
1.4 可能的创新之处
第二章 房地产风险传染相关文献综述
2.1 房地产风险传染的原因及机制
2.2 房地产风险在金融体系中的传染
2.2.1 房地产风险导致的银行挤兑行为
2.2.2 房地产风险导致的银行系统危机
2.3 房地产风险在宏观部门间的传染
2.3.1 房地产风险对消费与投资的影响
2.3.2 房地产风险与银行信贷增长
2.3.3 房地产风险对利率、通货膨胀及经济增长的影响
2.4 简要述评
第三章 房地产风险传染的理论分析
3.1 房地产风险的内涵及形成
3.1.1 房地产风险的内涵和特征
3.1.2 房地产风险的形成原因
3.1.3 房地产风险的形成过程和阶段
3.2 房地产风险传染的内涵及影响因素
3.2.1 房地产风险传染的内涵
3.2.2 房地产风险传染的影响因素
3.3 房地产风险传染的渠道
3.3.1 房地产风险在金融体系中的传染渠道
3.3.2 房地产风险在宏观部门间的传染渠道
3.4 小结
第四章 房地产风险的传染机制
4.1 房地产风险在金融体系中的传染机制
4.1.1 房地产风险在金融体系中的传染过程
4.1.2 房地产风险在金融体系中的传染机制—理论模型分析
4.2 房地产风险在宏观部门间的传染机制
4.2.1 房地产风险在宏观部门间的传染过程
4.2.2 房地产风险在宏观部门间的传染机制—理论模型与模拟分析
4.3 小结
第五章 房地产风险在金融体系中的传染效应
5.1 房地产风险传染与银行信贷规模的理论分析
5.1.1 房地产风险与银行信贷规模的关系
5.1.2 房地产风险传染与银行信贷规模变化
5.2 房地产风险在金融体系中传染效应的实证检验—来自均值波动两个层面的证据
5.2.1 VAR-MVGARCH-Asymmetric-BEKK模型的分析框架
5.2.2 均值波动溢出效应的检验方法
5.2.3 数据的选取与描述
5.2.4 均值波动模型的估计结果
5.3 小结
第六章 房地产风险在宏观部门间的传染效应
6.1 房地产风险在宏观部门间传染效应的实证检验与分析
6.1.1 SVAR计量模型的建立
6.1.2 数据的选择与描述性统计
6.1.3 模型的估计结果
6.1.4 房地产风险在宏观部门间传染效应分析
6.2 房地产市场与宏观经济部门的联动效应分析——基于波动模型的再检验
6.2.1 BEKK计量经济模型的建立
6.2.2 模型估计结果
6.2.3 房地产市场与宏观经济之间的联动性刻画与讨论
6.3 小结
第七章 房地产风险传染的防范及控制
7.1 通过超前调控避免房地产泡沫的形成与非理性膨胀
7.2 通过加强金融监管控制房地产风险向金融体系传染
7.3 通过国家宏观政策防止房地产风险向宏观部门传染
结论
参考文献
攻读博士期间取得的科研成果
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国房地产价格波动的宏观经济效应研究[J]. 高东胜. 统计与决策. 2011(19)
[2]工业领域产能过剩形成机制及对策建议[J]. 周劲,付保宗. 宏观经济管理. 2011(10)
[3]我国房地产业缩减对实体经济的影响[J]. 余劲,任洪浩. 商业研究. 2010(12)
[4]房地产价格波动的宏观经济及部门经济影响——基于可计算一般均衡模型的定量分析[J]. 原鹏飞,魏巍贤. 数量经济技术经济研究. 2010(05)
[5]资产价格、汇率波动与最优利率规则[J]. 李成,王彬,马文涛. 经济研究. 2010(03)
[6]中国房地产市场波动对宏观经济波动的影响研究[J]. 唐志军,徐会军,巴曙松. 统计研究. 2010(02)
[7]中国房地产财富效应地区差异分析[J]. 李成武. 财经问题研究. 2010(02)
[8]中国房地产价格波动与宏观经济——基于SVAR模型的研究[J]. 赵昕东. 经济评论. 2010(01)
[9]房地产泡沫的生命周期及其演化机理分析[J]. 孟敬,杨晓冬. 经济研究导刊. 2009(23)
[10]房地产财富与消费:来自于家庭微观调查数据的证据[J]. 黄静,屠梅曾. 管理世界. 2009(07)
博士论文
[1]房地产周期及其宏观调控政策研究[D]. 何溪明.南开大学 2010
[2]中国住房金融风险分析及防范机制研究[D]. 曾龙.武汉大学 2010
[3]资产价格波动与宏观经济稳定研究[D]. 余喆杨.华中科技大学 2009
[4]房地产价格波动对宏观经济影响的一般均衡分析[D]. 原鹏飞.厦门大学 2009
[5]企业风险传导的机理与评价研究[D]. 夏喆.武汉理工大学 2007
硕士论文
[1]我国房地产金融风险的形成机理与实证分析[D]. 张霖森.西南民族大学 2011
[2]基于房地产泡沫的金融风险防范研究[D]. 高鹏.华东理工大学 2011
本文编号：3145003
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