中小企业信贷配给问题及人工信贷市场仿真研究
发布时间：2021-07-11 08:11
本文从分析中小企业融资难问题入手，在对传统信贷理论进行了回顾和分析、指出传统信贷配给理论模型在复杂金融系统研究上存在不足的基础上，运用计算实验金融方法建立了“人工信贷市场”，并以此为工具对单银行信贷市场、多银行信贷市场进行了仿真研究。首先，对中国市场经济条件下的中小企业发展现状、中小企业融资面临的问题、商业银行发展状况进行总结梳理，对国家促进中小企业发展、解决融资难问题的政策、措施进行整理，得出对解决中小企业融资难问题的理论意义和现实意义，进而提出值得分析和解决的科学问题。在对国内、外中小企业融资的相关理论进行回顾、梳理、分析后，阐述了已有理论对上述相关问题方面研究中的不足，即理论模型的结论依赖于严格的前提假设和较多简化，因此在反映真实经济社会中金融市场所具有的复杂规律性上存在不足。而近年来兴起的计算实验金融学为信贷理论和信贷市场的研究提供了新的工具。本文运用计算实验金融的仿真平台，建立了一个基于Agent的人工信贷市场仿真模型，以模拟真实的信贷交易过程。市场中有自主决策的企业、银行等Agent，有不同风险类型的项目，市场环境有法律环境、监管环境等，交易标的为贷款合约。在人工信贷市场仿...
【文章来源】：天津大学天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：129 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.1.1 中国市场经济条件下中小企业发展状况
1.1.2 中小企业面临的融资难问题
1.1.3 促进中小企业发展所采取的措施和取得的成效
1.1.4 中国市场经济条件下商业银行发展状况
1.2 研究主题及意义
1.3 研究思路与结构安排
1.3.1 研究思路
1.3.2 结构安排
第二章 文献综述
2.1 有关中小企业融资问题的研究
2.1.1 中小企业融资渠道的研究
2.1.2 国内中小企业融资问题的研究
2.2 信贷配给理论综述
2.2.1 信贷配给理论发展历程
2.2.2 信贷理论中的抵押品因素分析
2.2.3 信贷理论中的关系借贷
2.2.4 信贷理论中的贷款期限
2.2.5 信贷理论中的约束条款
2.3 模拟仿真研究综述
2.4 文献评价与分析
2.4.1 一般性结论
2.4.2 存在的问题
2.5 本章小结
第三章 人工信贷市场模型
3.1 模型假设
3.2 模型架构
3.3 交易流程
3.4 企业投资决策
3.5 银行贷款决策
3.5.1 参与决策
3.5.2 贷款定价
3.5.3 资金流动性及收益函数
3.6 本章小结
第四章 单银行信贷市场仿真
4.1 单银行模型参数设置
4.2 不同抵押品要求条件下主要指标的仿真结果
4.3 不同项目成功概率水平下主要指标的仿真结果
4.4 不同基准利率水平下主要指标的仿真结果
4.5 仿真结果与 S-W 模型的对比
4.6 本章小结
第五章 多银行关系型信贷市场仿真
5.1 关系型信贷概述
5.2 多银行关系型信贷仿真模型
5.3 模型参数设置
5.4 模拟结果
5.4.1 关系型信贷模型和非关系型信贷模型的运行结果
5.4.2 主要指标变动下多银行关系型信贷模型的运行结果
5.5 本章小结
第六章 结论与展望
6.1 本文主要结论
6.2 本文主要创新点
6.3 进一步的研究方向
发表论文和科研情况说明
参考文献
附录1：单银行仿真程序代码
附录2：多银行关系型仿真程序代码
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国银行经营绩效评价标准对信贷配给程度的影响[J]. 李文豪. 金融研究. 2006(10)
[2]中国不确定性信贷市场中的贷款供求微观机理分析——一个基于主观概率决策的信贷市场非均衡模型[J]. 高洪民. 财经研究. 2006(07)
[3]我国中小企业信贷融资可获性特征研究——基于苏州地区中小企业财务负责人的观点[J]. 罗正英. 上海经济研究. 2005(03)
[4]中小企业信贷约束的成因与衡量:理论背景及分析框架[J]. 马九杰,董琦. 中国软科学. 2004(03)
[5]我国中小企业贷款约束的影响因素分析[J]. 张捷,梁笛. 暨南学报(人文科学与社会科学版). 2004(01)
[6]完善我国商业银行激励约束机制的SWARM模拟分析[J]. 陈学彬,李翰,朱晔. 财经研究. 2003(09)
[7]银行信贷配给与中小企业贷款——一个内生化抵押品和企业规模的理论模型[J]. 王霄,张捷. 经济研究. 2003(07)
[8]中小企业融资的制度分析[J]. 周兆生. 财经问题研究. 2003(05)
[9]基于Agent的金融市场模型研究进展综述[J]. 刘文财,刘豹,王启文,张维. 系统工程学报. 2003(02)
[10]面向资本市场复杂性建模:基于Agent计算实验金融学[J]. 张维,刘文财,王启文,刘豹. 现代财经-天津财经学院学报. 2003(01)
本文编号：3277703
【文章来源】：天津大学天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：129 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第一章 绪论
1.1 研究背景
1.1.1 中国市场经济条件下中小企业发展状况
1.1.2 中小企业面临的融资难问题
1.1.3 促进中小企业发展所采取的措施和取得的成效
1.1.4 中国市场经济条件下商业银行发展状况
1.2 研究主题及意义
1.3 研究思路与结构安排
1.3.1 研究思路
1.3.2 结构安排
第二章 文献综述
2.1 有关中小企业融资问题的研究
2.1.1 中小企业融资渠道的研究
2.1.2 国内中小企业融资问题的研究
2.2 信贷配给理论综述
2.2.1 信贷配给理论发展历程
2.2.2 信贷理论中的抵押品因素分析
2.2.3 信贷理论中的关系借贷
2.2.4 信贷理论中的贷款期限
2.2.5 信贷理论中的约束条款
2.3 模拟仿真研究综述
2.4 文献评价与分析
2.4.1 一般性结论
2.4.2 存在的问题
2.5 本章小结
第三章 人工信贷市场模型
3.1 模型假设
3.2 模型架构
3.3 交易流程
3.4 企业投资决策
3.5 银行贷款决策
3.5.1 参与决策
3.5.2 贷款定价
3.5.3 资金流动性及收益函数
3.6 本章小结
第四章 单银行信贷市场仿真
4.1 单银行模型参数设置
4.2 不同抵押品要求条件下主要指标的仿真结果
4.3 不同项目成功概率水平下主要指标的仿真结果
4.4 不同基准利率水平下主要指标的仿真结果
4.5 仿真结果与 S-W 模型的对比
4.6 本章小结
第五章 多银行关系型信贷市场仿真
5.1 关系型信贷概述
5.2 多银行关系型信贷仿真模型
5.3 模型参数设置
5.4 模拟结果
5.4.1 关系型信贷模型和非关系型信贷模型的运行结果
5.4.2 主要指标变动下多银行关系型信贷模型的运行结果
5.5 本章小结
第六章 结论与展望
6.1 本文主要结论
6.2 本文主要创新点
6.3 进一步的研究方向
发表论文和科研情况说明
参考文献
附录1：单银行仿真程序代码
附录2：多银行关系型仿真程序代码
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国银行经营绩效评价标准对信贷配给程度的影响[J]. 李文豪. 金融研究. 2006(10)
[2]中国不确定性信贷市场中的贷款供求微观机理分析——一个基于主观概率决策的信贷市场非均衡模型[J]. 高洪民. 财经研究. 2006(07)
[3]我国中小企业信贷融资可获性特征研究——基于苏州地区中小企业财务负责人的观点[J]. 罗正英. 上海经济研究. 2005(03)
[4]中小企业信贷约束的成因与衡量:理论背景及分析框架[J]. 马九杰,董琦. 中国软科学. 2004(03)
[5]我国中小企业贷款约束的影响因素分析[J]. 张捷,梁笛. 暨南学报(人文科学与社会科学版). 2004(01)
[6]完善我国商业银行激励约束机制的SWARM模拟分析[J]. 陈学彬,李翰,朱晔. 财经研究. 2003(09)
[7]银行信贷配给与中小企业贷款——一个内生化抵押品和企业规模的理论模型[J]. 王霄,张捷. 经济研究. 2003(07)
[8]中小企业融资的制度分析[J]. 周兆生. 财经问题研究. 2003(05)
[9]基于Agent的金融市场模型研究进展综述[J]. 刘文财,刘豹,王启文,张维. 系统工程学报. 2003(02)
[10]面向资本市场复杂性建模:基于Agent计算实验金融学[J]. 张维,刘文财,王启文,刘豹. 现代财经-天津财经学院学报. 2003(01)
本文编号：3277703
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