运用大维随机矩阵理论检验重复ARMA（1,1）模型

发布时间：2017-05-01 16:00

  本文关键词：运用大维随机矩阵理论检验重复ARMA（1,1）模型，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：重复时间序列在经济学和金融学中有很多重要的应用。例如,分析生产成本的问题。本文主要利用大维样本协方差矩阵线性谱统计量的中心极限定理对重复ARMA(1,1)模型进行检验,并做了一些模拟研究和一个实例分析。
【关键词】：重复时间序列 样本协方差矩阵 线性谱统计量 中心极限定理 ARMA(1 1)模型
【学位授予单位】：东北师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224
【目录】：

• 中文摘要4-5
• 英文摘要5-7
• 1 引言7-9
• 1.1 重复时间序列的基本理论7
• 1.2 大维样本协方差矩阵研究内容回顾7-8
• 1.3 本文研究内容8-9
• 2 理论结果9-16
• 2.1相依数据的大维样本协方差矩阵的线性谱统计量的中心极限定理9-10
• 2.2 运用大维随机矩阵理论检验重复ARMA(1, 1)模型10-16
• 3 模拟研究16-20
• 4 实例应用20-22
• 5 结语22-23
• 参考文献23-24
• 致谢24

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本文编号：339183