利率为时间函数的商期权定价

发布时间：2022-01-25 21:40

　　在现实市场中利率不是确定的常数,为了让资产价格模型更趋近于现实,在假设利率是关于时间函数的情况下,推导出商期权的定价公式.证明时所用的方法分为两种,分别为Girsanov定理和Esscher变换. 

【文章来源】：数学的实践与认识. 2020,50(12)北大核心

【文章页数】：7 页

【参考文献】：
期刊论文
[1]Esscher变换下扩展的欧式交换期权定价[J]. 刘国祥,朱全新,张相强.  应用概率统计. 2014(05)
[2]跳扩散模型下股价服从几何布朗运动的Esscher变换定价[J]. 邓英东,肖庆宪.  数学的实践与认识. 2013(12)
[3]随机利率下股票价格服从指数O-U过程的期权定价[J]. 李美蓉.  合肥工业大学学报(自然科学版). 2009(04)
[4]随机利率下奇异期权的定价公式[J]. 李淑锦,李胜宏.  数学学报. 2008(02)
[5]再装股票期权的Esscher变换定价[J]. 万建平,冯雅琴,冯文.  经济数学. 2007(02)



本文编号：3609251