一类随机利率下二维风险模型的破产概率

发布时间：2023-05-30 22:07

　　本文研究了 一类随机利率下二维风险模型的破产概率,我们对二维风险模型作如下假定:保险公司经营两类险种,第i类险种的索赔额序列{Xk(i):k≥ 1}上尾渐近独立且索赔额分布Fi属于参数为α的正则变化尾分布族R-α,索赔额序列、到达时间间隔、保费收入之间相互独立,保险公司可以投资于无风险资产和风险资产,投资组合的价格过程为Lévy过程{eRt,t≥ 0}.我们将已有的随机利率下一维风险模型破产概率的渐近估计结果推广到二维风险模型,得到了随机利率下两险种索赔额之间相互独立的二维风险模型破产概率的渐近估计表达式在此基础上,我们又考虑了索赔额之间相依的二维风险模型,在其他条件不变的情况下,我们假定索赔额组合 {Xk(1),Xk(2):k≥ 1}的联合分布服从FGM分布,我们将已有的常利率下索赔额相依的破产概率渐近估计结果推广到随机利率下索赔额相依的情形,得到了有限时间内索赔额相依的二维风险模型破产概率的渐近估计表达式.

【文章页数】：43 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 引言
    1.1 研究背景及现状
    1.2 研究的主要创新
第二章 预备知识
    2.1 Lévy过程
    2.2 重尾分布族
    2.3 Copula函数
    2.4 渐近关系
第三章 随机利率下索赔额相互独立的二维风险模型破产概率
    3.1 随机利率下一维风险模型的主要结果
    3.2 索赔额相互独立的二维风险模型
    3.3 引理和主要结果的证明
    3.4 结果的验证
第四章 随机利率下索赔额相依的二维风险模型破产概率
    4.1 索赔额相依的二维风险模型
    4.2 引理和主要结果的证明
    4.3 结果的验证
第五章 结论与展望
    小结
    不足
参考文献
致谢
个人简历



本文编号：3825125