基于超前BSDEs的金融系统的风险度量

发布时间：2023-06-23 19:24

　　在金融系统的风险度量中,当我们考虑到金融市场风险发生时间的随机性以及贴现的不确定性时,传统静态框架下的风险度量方法已经不能准确的评估动态信息,因此建立动态框架下的风险度量方法变得十分重要。随着倒向随机微分方程的提出以及其在金融市场中的广泛运用,人们开始研究倒向随机微分方程与动态框架下的风险度量之间的关系,随之基于倒向随机微分方程的时间相容的过程的动态风险度量模型被提出。本文在基于倒向随机微分方程的时间相容的过程的动态风险度量模型基础上首先考虑一类随机区间上生成元中不含Z的超前项的超前倒向随机微分方程,对其生成元进行假设,建立动态框架下基于生成元中不含Z的超前项的超前倒向随机微分方程风险度量模型,证明生成元中不含Z的超前项的超前倒向随机微分方程的适应解可以定义动态框架下的过程的风险度量。然后研究随机区间上生成元中包含Z的超前项的超前倒向随机微分方程,证明其存在唯一适应解并给出关于解的比较定理,由此建立动态框架下基于带停时的超前倒向随机微分方程的时间相容的风险度量模型。文章结构如下:第1章,阐述文章的研究背景与研究意义,国内外关于本课题研究现状以及本文的框架结构。第2章,给出本文的符号说明...

【文章页数】：60 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
第1章 绪论
    1.1 研究背景与研究意义
    1.2 国内外研究现状
    1.3 主要研究内容与论文结构
第2章 预备知识
    2.1 符号说明
    2.2 金融市场时间相容的过程的动态风险度量
    2.3 带停时的超前倒向随机微分方程
第3章 带停时的超前BSDEs与风险度量
    3.1 基本框架
    3.2 基于带停时的超前BSDEs的风险度量
    3.3 例子
    3.4 本章小结
第4章 带停时的超前BSDEs适应解及比较定理
    4.1 模型建立
    4.2 带停时的超前BSDEs的适应解
    4.3 比较定理
    4.4 本章小结
第5章 基于带停时的超前BSDEs的时间相容的风险度量
    5.1 模型框架
    5.2 定理的证明
    5.3 例子
    5.4 本章小结
总结与展望
参考文献
硕士期间发表的论文
致谢



本文编号：3835173