基于混频数据模型的我国实际GDP增长率预测研究

发布时间：2024-03-18 18:53

　　GDP(国内生产总值)是国民经济核算的核心指标,也是衡量一个国家总体经济状况的重要指标。因此,对GDP的关注常常成为全球经济发展的重点话题,对GDP增长率的预测也成为国内外各界人士研究的热点。正确合理的判断GDP增长率,不仅有利于我们对未来宏观经济的发展状况作出判断,还有助于国家和政府对宏观经济的发展趋势提出符合基本国情的政策建议。随着我国经济从高速增长阶段向高质量发展阶段的改变,对实际GDP增长率的预测研究会更具经济意义和现实意义。在过去,传统的实际GDP增长率计量模型只会对样本外的数据进行预测,却不能对样本内的数据进行实时预报,所以造成了预测效果不够及时的缺陷。同时,同频的时间序列模型无法实现利用不同频率的数据进行建模研究,只能通过插值法将低频数据处理为高频数据,或者选用加总和替代的方法将高频数据转换为低频数据。但是,加总法和替代法通常忽略了高频数据中所包含的有效价值信息,消除了高频数据所特有的波动性;插值法虽然可以将低频数据转换为高频数据,但这种方法会削弱数据的精确度。随着科学计算技术日趋成熟,混频数据模型的出现打破了传统同频数据建模的束缚。因此,文章将利用混频数据模型对我国实际...

【文章页数】：65 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图3.1MIDAS模型中的混频数据序列

预测研究和对比结果，以及我国实际GDP增长率在样本外的预测值。图3.1MIDAS模型中的混频数据序列由图3.1可知，在文章选取的六个高频数据变量中，社会消费品零售总额的增长率变化幅度最小，接下来依次是货币供应量、国房景气指数、固定资产投资完成额以及进出口总值，而税收....

图3.2MIDASm,K模型不同滞后阶数K下的均方误差

口总额增长率35,tx和税收收入总额增长率36,tx6个高频数据来得到基于整个样本区间内的最优滞后阶数K（利用模型估计的均方误差来判定）。高频解释变量相对应的不同滞后阶数K的均方误差见图3.2。

图3.3不同滞后阶数K下的样本内预测的均方误差

6个月和35个月，这与图3.2的全样本估计结果有所差异，说明在2015-2018年期间，我国经济所处的环境发生了结构性变化，从而出现了预测模型的不稳定性。因此，在混频数据的模型预测中加入结构性突变参数和虚拟变量，可以改进混频数据模型的精准度，这可能是今后研究的方向。

图4.1多变量MIDASm,K模型全样本和样本内估计的均方误差及预测均方差

兰州财经大学硕士学位论文基于混频数据模型的我国实际GDP增长率预测研究模型的最优滞后阶数（参见图3.3），进一步说明了在经济运行期间高频解释变量对低频被解释变量实际GDP增长率的预测以短期作用机制为主。再通过比较2000年第1季度到2015年第2季的子样....

本文编号：3931661