连续支付红利的不对称跳—扩散型期权定价

发布时间：2017-05-26 08:24

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【摘要】：本文在股票连续支付红利,且股票价格过程服从不对称的跳—扩散模型的假设条件下,建立了股票价格行为模型,应用保险精算法给出了欧式看涨期权的定价公式.
【作者单位】： 河北医科大学基础医学院;中国石化销售有限公司河北石油分公司财务处;
【关键词】： 不对称跳—扩散 期权定价 红利
【基金】：河北省自然科学基金(A2010000194) 河北省教育厅科学研究计划项目(项目编号:Z2015010)
【分类号】：F224;F724.5
【正文快照】： 1引言关于期权定价问题的研究一直是金融数学研究的热点问题之一.Black F和Scholes M于1973年提出了著名的Black-Scholes期权定价模型[1],在此模型中假设股票价格遵循几何Brown运动.但在现实市场中,股票价格不会一直是连续的,经常会出现间断性的跳跃.因此,R.C.Merton于1976年

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