基于区间规划的项目组合风险优化研究

发布时间：2017-05-27 08:19

  本文关键词：基于区间规划的项目组合风险优化研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：项目管理者为保持竞争优势,达到经济效益最大化,降低项目风险的目的,将以往单项目运营变为项目组合运营,从而项目组合风险的优化与控制成为当前研究的热点.但现有关于项目组合风险的研究大多基于金融领域展开,忽视了其与项目组合风险在风险测度与优化上的差异.针对此类问题,在考虑项目组合间交互效应对项目组合风险的影响下,结合项目组合风险信息的不确定性引起的数据波动,对区间数形式的项目组合风险优化问题进行研究,主要内容如下:(1)构建基于离差-灰关联的区间型单项目风险测度模型;利用熵权TOPSIS-AHP法对单项目进行风险评价.并结合PCA与Hausdorff距离对区间型单项目风险测度与评价进行分析研究,利用计算机编程进行数值实验,验证了方法的有效性.(2)构建基于交互效应的两项目组合风险优化的区间规划模型.运用交互效应矩阵理论,对项目组合的资源风险、收益风险及技术风险进行测度并进行相应的风险优化,所构建的模型可根据不同组合的风险侧重类别进行调整,利用区间规划法求解模型.运用Matlab数学软件进行编程,在求解过程中自动控制符合条件的项目进行组合,依据组合风险类型权重,得到交互效应下组合风险优化综合值.实验结果表明组合后的风险值较组合前有较明显降低.(3)鉴于交互效应下多项目组合风险与复杂网络的相似性,运用复杂网络理论与方法,构建交互效应下多项目组合风险网络.利用复杂网络统计特征对项目组合风险进行优化与研究,运用Matlab、Gephi等数学软件工具编程和数值计算.实验结果表明优化后的组合风险值较优化前有明显降低,且基本保留了重要项目,验证了所构建方法的有效性。通过构建单项目风险测度与评价模型、交互效应下两项目组合与多项目组合风险优化模型,对项目组合风险进行优化与研究,并利用Matlab、Gephi等数学软件进行编程与数值实验,验证了方法的有效性,提高了运算效率与结果的准确性.为管理者进行项目风险测度与评价、寻找最优组合风险提供了一定的理论依据与方法指导.
【关键词】：项目组合风险 交互效应 区间规划 灰关联分析 复杂网络
【学位授予单位】：西安工程大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F284;F224
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 1 绪论8-14
• 1.1 研究背景与意义8
• 1.2 国内外研究现状8-10
• 1.3 研究内容与框架10-11
• 1.4 理论基础11-14
• 2 基于区间型单项目风险测度与评价14-22
• 2.1 基于离差-灰关联的区间型单项目风险测度研究14-17
• 2.2 基于熵权TOPSIS-AHP的单项目风险评价研究17-20
• 2.3 Matlab实现与数值模拟20-22
• 3 基于区间规划的交互效应下两项目组合风险优化研究22-34
• 3.1 两项目组合风险的因素分析22-23
• 3.2 区间型两项目组合的交互效应矩阵23-26
• 3.3 构建两项目组合风险的区间规划模型26-27
• 3.4 两项目组合风险区间规划模型的优化27-30
• 3.5 Matlab实现与数值模拟30-34
• 4 基于复杂网络的交互效应下多项目组合风险优化研究34-42
• 4.1 基于复杂网络的多项目组合风险适应性分析34-35
• 4.2 构建区间型多项目组合风险网络模型35-37
• 4.3 区间型多项目组合风险网络模型的优化37-38
• 4.4 Matlab实现与数值模拟38-42
• 5 总结与展望42-44
• 参考文献44-50
• 附录50-58
• 作者攻读学位期间发表学术论文清单58-60
• 致谢60

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 管杜娟;郭鹏;;基于脆性联系熵的项目组合脆性风险分析[J];管理学报;2015年10期

2 管杜娟;郭鹏;;基于贝叶斯网络的项目组合风险度量[J];工业工程;2015年04期

3 管杜娟;郭鹏;;复杂系统视角下的项目组合风险构成及分析[J];管理现代化;2015年03期

4 杨贵军;蒋朝辉;桂卫华;阳春华;谢永芳;;基于熵权-可拓理论的高炉软熔带位置状态模糊综合评判方法[J];自动化学报;2015年01期

5 管杜娟;郭鹏;;交互效应及其影响度量下的项目组合关系分类[J];软科学;2014年10期

6 赵静;郭鹏;贾颖颖;;项目组合一致性风险测度及其选择决策研究——基于交互效应视角[J];预测;2014年05期

7 郭均鹏;谭智慧;邓登;;基于Hausdorff距离的区间数据的系统聚类分析[J];数理统计与管理;2014年04期

8 张娟;党耀国;李雪梅;;基于前景理论的灰色多指标风险型决策方法[J];计算机工程与应用;2014年22期

9 郑绍羽;李素芹;毛宝林;;基于改进的粗糙集条件信息熵和灰关联投影法的工程项目投标决策研究[J];数学的实践与认识;2014年12期

10 刘欣;李鹏;刘t，

本文编号：399350