债券定价与债券风险预警方法综述

发布时间：2017-06-12 15:10

  本文关键词：债券定价与债券风险预警方法综述，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：分别从理论、实务和历史层面论述了债券定价与债券风险预警方法研究的重要意义,着重分析了相关研究的简约模型和结构模型的研究成果,指出了以往研究存在的问题。最后,提出了未来主要研究方法,就是从债权终止的视角,综合运用鞅方法、统计方法和最优停时等理论分析流动性风险、利率风险和违约风险及其传递性对债券定价的影响。将流动性风险与违约风险统一表示为债权终止风险,解决了以往流动性风险度量无法与违约风险兼容的问题。
【作者单位】： 上海交通大学安泰经济与管理学院;
【关键词】： 债券定价 债券风险 债权终止 隐含违约率
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71273169)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 债券在全球范围内一直都是重要的金融工具,而定价则是各方参与者关注的核心点。发行人通过债券融资为经济活动提供必要的资金支持,投资者则通过购买和交易债券而寻求资本的增值。一级市场中债券的发行过程与二级市场中的债券交易过程都需要对其进行正确的定价,由于债券自身的

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本文编号：444326